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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這道題A選項為嘛是對的，除去市場和信用風險以外還有名譽風險和戰(zhàn)略風險，那不都不屬于操作風險？另外流動性風險屬于操作風險嗎，模型風險屬于操作風險嗎
百題-信用風險部分，第51題，A選項為什么不對呢？fixed rate bond的PFE隨著時間的推移，會有coupon，因此exposure會慢慢減小，最后一期coupon和本金都償付，因此exposure會迅速降為0，這個理解對嗎？
選項1有疑問，他說只要不是市場風險跟信用風險的都是操作風險？那起碼流動性風險也是一大類風險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風險、法律風險之類的小風險呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項指標下降，負債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風險增加 D選項負債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
請問 Early Amortization 如果信用卡持卡人發(fā)生違約觸發(fā)該條款 SPE會提前把投資人手里的ABS還清 問題是SPE哪來的錢呢？持卡人都違約了 或還沒付錢 難道是SPE自己掏錢提前還款嗎？
Excess spread中文是什么意思，超額的利差？它的benchmark是什么？原始定義是什么？還是說只是這段時間產(chǎn)生的超過原來利差的利差？所以是原始利差減去利率曲線變化的利差變化再減去信用風險帶來的利差變化？
CDS credit spread相當于保費對吧?但是不是以金額來表示,使用信用利差來表示是嗎?Contingent payment upon credit event是違約時賠付的錢,是事先確定的
是不是有發(fā)行人自己拿一個專門賬戶存放資金作為抵押的方式？比如銀行把信用卡債的利差部分存起來作為抵押的，是叫啥名字來著？不知道怎么跟C區(qū)分哪個是內(nèi)部的哪個是外部的。
老師在講CDS的時候特地說了標準的保費投資的是1%投積級的是5%，那么在如果信用的Spread 即使上升了，只要沒有變成投機級債券CD的價格應該不會變化才對，為什么第四題?會有g(shù)ian和loss
為了這個李嘉圖，經(jīng)濟學家們吵了N年了。如果你是concerned about national debt你就是相信有擠出效應，憂國憂民。 如果你no worries, 你就著了李嘉圖的道，心胸寬廣
(0)，N(3)，PMT(700)，R，求FV。而R我是用類似無套利法則，按照月計算復利得出的收益和總體按照年應該是一樣的(實際應該是不一樣吧?)，700(1+0.02/12)12*3次方=700
，可以起到把提前還款風險重新再分配的作用，而這里是寫的通過信用評級來做的順序支付，是不是和前面的CMO結(jié)構(gòu)那個不一樣？這里這個順序支付是不是更多指的是信用分層的概念？而且是如何做到防止提前還款風險從而保護投資者呢？
關(guān)于債券幾個問題想問老師： 1、假設ABS基于5筆貸款發(fā)行，發(fā)行后各個債券的面值、息票率等等都是一樣的嗎？ 2、Credit tranching是對于貸款池中信用質(zhì)量高的貸款發(fā)行優(yōu)先級債券，對信用
老師我有一個地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計算 講解說是相當于UL-EL。 但我們在信用風險計算credit VaR的時候是信用VaR相當于是UL=WCL-EL. 那么這里
金程問答