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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點(diǎn)的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險里的嗎？
老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場風(fēng)險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險的修改和操作風(fēng)險的新增，沒有提及市場風(fēng)險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
這道題A選項，老師解答的時候自己都說的這是設(shè)立SPV的好處，怎么又成了證券化的好處呢？證券化又不一定是SPV發(fā)行，自己公司也可以發(fā)行證券化產(chǎn)品啊，怎么就一定能做到隔離信用評級風(fēng)險呢？
嗎? 區(qū)別在哪? 是因為不同類型的portfolio分開, 比如一個主要是信用風(fēng)險 另一個是市場風(fēng)險? 謝謝老師
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實(shí)際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等 多種風(fēng)險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實(shí)是信用風(fēng)險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點(diǎn)蒙；信用、市場風(fēng)險科目計算的var及公式，與這個操作風(fēng)險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨(dú)立的。basel學(xué)多了，一會考慮這個風(fēng)險，一會考慮那個，有點(diǎn)懵了。
老師好，題目給ENE和EPE會明確給出一個正一個負(fù)么（理論上也是如此么）？像這道題，題干給了兩個正數(shù)，為什么不能是-60，+40呢？有可能是我方在交易中存在較大信用風(fēng)險。
如果資本金是覆蓋非預(yù)期損失的話，那var計算出來如果是金額，需要減去非預(yù)期損失的嗎。因為var=el+ul。信用風(fēng)險vasicek計算出來的是違約概率，這個概率是var嗎？因為老師
這里的IRC怎么運(yùn)用??？是正常的市場風(fēng)險計算的FRTB之后，如果產(chǎn)品還有這兩類信用風(fēng)險，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個能直接加等于總得EC水平么
老師好 可以解釋一下為什么在lockout period之內(nèi)銀行把principal repayment進(jìn)行再投資，再投資的錢可以用來借更多的債呢？借更多的債不是應(yīng)該取決于他的信用等級嗎，和這個principal repayment有什么關(guān)系呢？
為什么這邊經(jīng)濟(jì)不好的時候信用風(fēng)險上升，但是之前又說經(jīng)濟(jì)好的時候m下降，然后m和無風(fēng)險利率相反，所以意味著經(jīng)濟(jì)好的時候無風(fēng)險利率上升，那么到底經(jīng)濟(jì)好風(fēng)險大還是經(jīng)濟(jì)差風(fēng)險大?。?
老師好，信用百題55，貨幣互換的起始敞口為什么是0呢？期初不是也要交換本金嗎，也可能有風(fēng)險呀，我給了對手本金，但是對手沒有給我本金，跑路了，這不也是敞口嗎？但是圖里敞口為什么是從0開始的呢？
選項B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)啊？
選項B，老師解釋巴塞爾準(zhǔn)則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風(fēng)險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準(zhǔn)則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)?。?
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