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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
百題 信用風(fēng)險 18題，計算6個月的YTM的時候 liang老師在視頻里面用的是 99 = (100+8%/2*100)/ (1+YTM/2)但是題目里面說的coupon是30/360是每個月的coupon的8%么？ 那為什么半年的coupon 是 4？謝謝
信用風(fēng)險第四個視頻1小時25分處， B公司的PD上升，最后推出 A公司的EA 上升，視頻中得出WWR。這里的PD和EA是兩個不同的公司，這樣也可以判定是WWR嗎？不應(yīng)是針對同一個公司嗎？
請問圖片上百題信用56 第四行EE to the counterparty 這里的敞口不是應(yīng)該是交易對手的敞口嗎？計算cva應(yīng)該用自己的敞口呀？還有55題第六行的spread on the counterparty不應(yīng)該也是交易對手的spread嘛，怎么能用來計算cva呀
Annual unit credit（年度單位信用）這個概念是指員工未來養(yǎng)老金在退休年的價值，除以員工自入職至退休為止的總工齡。這個概念在網(wǎng)課里貌似沒有被明確強(qiáng)調(diào)，是因為它不重要，還是因為它在其他部分會被重新提及？謝謝
老師好，想問一下低評級債務(wù)的信用利差是否是會隨著時間的推移而縮??？第一段寫縮小，第二段的研究結(jié)果又表明不能縮小。到底怎么理解？另外，為什么預(yù)期價值會隨著無風(fēng)險的利率的增加而增加？
百題信用風(fēng)險第37題，按照指數(shù)分布無記憶性，第二年的違約概率不應(yīng)該和第一年一樣嗎，也應(yīng)該是0.09516，怎么是0.08611，但感覺后者也有道理，請老師講解一下。
官網(wǎng)固收題，第一問的答案里說投資級債券與信用利差波動更相關(guān)。但高收益?zhèn)韧顿Y級債券風(fēng)險大，不是它的相關(guān)性更大嗎？麻煩老師解答一下，順便對另外兩個comments 都解釋下。謝謝
老師您好，機(jī)構(gòu)在發(fā)行債券融資時，會將此轉(zhuǎn)移到SPV，目的是破產(chǎn)隔離，可以增加發(fā)行方的信用等級。這是因為母公司即使破產(chǎn)清算也不會影響到這個債券的償還嗎？我的問題是SPV哪里來的現(xiàn)金流定期支付這些bondholder呢？
沒有抵押資產(chǎn)，也沒有擔(dān)保債權(quán)人，debenture持有人與其他一般債權(quán)人一樣，對所有資產(chǎn)享有優(yōu)先索賠權(quán)。 C：說只有很少的公司債是信用債。這個說法不準(zhǔn)確。絕大多數(shù)公司債都是信用債的。依賴公司的信用進(jìn)行
premium1 + beta 2*risk premium2 +.....+beta n *risk premium N；我想確認(rèn)這一系列的beta是不是就是regression出來的？ 1）找到risk
老師，兩個問題：【1】今年考綱里沒有這個term and reversion 還有l(wèi)ayer的這個題型了嗎？【2】圖中這道題我用的是N=2，I/Y=4，PMT=400,000，F(xiàn)V
,區(qū)間的中心是點估計:某個樣本的均值.然后k倍標(biāo)準(zhǔn)誤.那個這個時候怎么證明:樣本平均值的期望可以等于總體均值μ?是不是用來通過,比如:n≤30時,總體符合正態(tài)分布,總體方差已知,用Z分布.這里就默認(rèn)了此時,整個區(qū)間估計中,區(qū)間的中心點估計就是總體樣本均值的期望了?因而證明無偏性?
Module 1-官網(wǎng)習(xí)題-第29題-（1）我按照答案中所給的步驟：?N?= 60; the discount rate (I/Y) = (6.5%/12) = 0.54166667; PMT
in question is most likely to be a(n): A. self-regulatory organization. B. government agency. C.
金程問答