全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
一致的 對么？4. Q8 資本深化是指字母k么？TFP是字母A？這類題都是要用公式加加減減這么處理得出么？5. Q10 potential GDP 高，代表主權(quán)債信用風(fēng)險低、債券信用質(zhì)量好、credit
計算trading book里面對信用敏感并且考慮了信用評級變化和違約的這一類產(chǎn)品的Var么？這里我就很疑惑，到底IRC是用來算trading book還是banking book里面的credit
each month, and the amount of the outstanding pool balance declines over time.問：這里說的 信用卡攤銷 究竟是什么意思？ 比如
，所以return更高。本題是信用利差收窄，然后excess spread更大。但是傳統(tǒng)理解，不是應(yīng)該信用利差越大，risk premium越大，收益更高？為啥公式里面的第二項-Effective
是年化連續(xù)復(fù)利，那么是按年復(fù)利還是按連續(xù)復(fù)利算呢？那么是用對數(shù)e這種連續(xù)復(fù)利算法還是（1+r）^n這種年復(fù)利算法呢？
請問老師528題里面我看答案還要乘以10，我列的式子是分開的，那個10要乘在哪里，是期權(quán)的var值上還是股票的var值上？還有遇到這種數(shù)字很多的題目如何區(qū)別題目中的關(guān)鍵詞，根據(jù)一份期權(quán)需要n份的股票
有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因為是負(fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
is X拔± Critical value (s/根號下n )，如截圖1所示，這個公式在書上第幾頁上有？3.Solution to 2所寫的The hypothesized value of 1.1
1.這里假如用temporal method計算，匯率應(yīng)該用子公司獲得無形資產(chǎn)當(dāng)日的匯率嗎？2.假如N公司貨幣有惡性通脹，且用temporal method轉(zhuǎn)換貨幣，計算無形資產(chǎn)在合并報表上的金額
說法有出入啊2.還有expected return增加了不是應(yīng)該多給一些pension 所以PBO增加嗎（我的理解是計算PBO用的PMT 使用beginning salary *(1 growth rate)^n 當(dāng)growth rate增加PBO也增加？） 為什么PBO沒有變化呢
你好，在這道題中，如果在年金嵌套時考慮PMT的正負(fù)號的話，第二個年金計算N=30,I/Y=5,PMT=-160000, FV=0,計算器算出的PV實際上是正的2459592.16，和板書上的
Repurchase Agreement提到對于Borrower來說，抵押物價值提高會出現(xiàn)信用風(fēng)險，老師解釋說的是怕出借方不肯把抵押物歸還。 請問這個回購不是在出借時候已經(jīng)協(xié)議好的嗎？應(yīng)該不會出現(xiàn)出借方不歸還抵押物的情況吧？不能理解
這里的再抵押規(guī)則，說到initial Margin 可以在特定條件下再抵押一次。但是在信用風(fēng)險的講義p142~144頁，講的UMR這里，講過監(jiān)管不允許Initial Margin再抵押。我想問，這兩個地方有沖突嗎？如果考試考到了，我應(yīng)該怎么選擇正確答案？
金程問答