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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師你好，這道題目說員工只要多工作一年，退休后就可以拿到工資的1%。 1、我不太明白為什么這個員工只工作了一年（2001）退休后還是可以拿到20年的退休金??？就是視頻里說的pmt=2000 N=20？ 2、員工工作2年（2002）為什么最后PBO折線是到2002年？不是2001年剛開始工作的時候？
不好，老師再講下。我自己算的時候用N=5,PMT=2.5,PV=-104.967,FV=100算出I/Y=1.4626，在用1.4626*2得到Y(jié)TM，根據(jù)這個值才套用公式算按月的，我的算法有什么問題？
看到別人問了，這道題是否可以用(1+1.5%/2)*(1+2.5%/2)*(1+3.3%/2)*(1+3.9%/2)*(1+4.3%)^(1/5)-1，這樣算一個有效期間利率，再用金融計算器，n=5
這里有些糊涂，自然常數(shù)e的n次方是求解連續(xù)復(fù)利，和之前講HPR到現(xiàn)在都是講收益率的，怎么又出現(xiàn)了名義利率？名義利率是通過通脹率和實際利率相關(guān)的利率，和單利復(fù)利有什么關(guān)系？這里老師講的名義利率一般是單利，實際利率一般是復(fù)利，是原版講義內(nèi)容嗎？感覺有點牽強。
第15題請老師解答。 我根據(jù)題目條件的一個一年期的即期利率和三個一年期的遠期利率，如圖片中手寫部分求出了一個四年期的即期利率為10.13%。然后用N=4，PMT=100，F(xiàn)V=1000，I/Y=10.13帶入求PV得到的是選項A，但是答案是B。請指導。
老師，能解釋一下為什么“Ycap估計量的標準誤等于Ycap估計量的標準差”嗎？標準誤不應(yīng)該是很多個樣本的均值的標準差嗎？標準誤 = 標準差 / n開根號。會有標準誤就等于標準差的情況嗎？如果還有其他標準誤等于標準差的例子，可以給我說一下嗎？
*0.65，r為4.5%,g為3%，n為15，得出PV；然后另兩項用（25,000-50,000）* 15年，再用 4.5%折現(xiàn)得出PV，與income的PV相加；相加總和為4million左右，這樣是否正確？
問題1 第四問的B選項 第四問對比的是圖3的20%這個框和70%這個框，由圖1第二段，只是DAG l n c避免了雙重征稅，所以70%這個框里的 是基于股利交稅，由圖1第三行，知道DAG LP這個公司是有限合伙，所以是基于pesonal income，兩者都是基于個人的，所以這個不是差異嗎？
option 被行權(quán)的時候，投資人會在持有股票的基礎(chǔ)上損失（減去）call option行權(quán)方以行權(quán)價格買走的股票總金額不是么？此時為什么不用call option執(zhí)行價乘以N呢？
關(guān)于衍生品想問下老師：1、違約風險是否就是信用風險？2、互換合約中約定的時間間隔需要等間隔嗎？3、對于遠期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務(wù)，都沒有權(quán)利，所以權(quán)利義務(wù)對等；對于期權(quán)，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應(yīng)該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對吧?
轉(zhuǎn)嫁給了歐洲復(fù)興開發(fā)銀行后，這個銀行怎么才能保證自己有足夠的錢應(yīng)對未來美孚石油的信用違約風險？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費只有那么一點點，相比之下這個交易值得么？
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風險也是被包含在了總風險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關(guān)于C 我們
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