全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，這道題目說(shuō)員工只要多工作一年，退休后就可以拿到工資的1%。 1、我不太明白為什么這個(gè)員工只工作了一年（2001）退休后還是可以拿到20年的退休金??？就是視頻里說(shuō)的pmt=2000 N=20？ 2、員工工作2年（2002）為什么最后PBO折線是到2002年？不是2001年剛開(kāi)始工作的時(shí)候？
不好，老師再講下。我自己算的時(shí)候用N=5,PMT=2.5,PV=-104.967,FV=100算出I/Y=1.4626，在用1.4626*2得到Y(jié)TM，根據(jù)這個(gè)值才套用公式算按月的，我的算法有什么問(wèn)題？
看到別人問(wèn)了，這道題是否可以用(1+1.5%/2)*(1+2.5%/2)*(1+3.3%/2)*(1+3.9%/2)*(1+4.3%)^(1/5)-1，這樣算一個(gè)有效期間利率，再用金融計(jì)算器，n=5
這里有些糊涂，自然常數(shù)e的n次方是求解連續(xù)復(fù)利，和之前講HPR到現(xiàn)在都是講收益率的，怎么又出現(xiàn)了名義利率？名義利率是通過(guò)通脹率和實(shí)際利率相關(guān)的利率，和單利復(fù)利有什么關(guān)系？這里老師講的名義利率一般是單利，實(shí)際利率一般是復(fù)利，是原版講義內(nèi)容嗎？感覺(jué)有點(diǎn)牽強(qiáng)。
第15題請(qǐng)老師解答。 我根據(jù)題目條件的一個(gè)一年期的即期利率和三個(gè)一年期的遠(yuǎn)期利率，如圖片中手寫(xiě)部分求出了一個(gè)四年期的即期利率為10.13%。然后用N=4，PMT=100，F(xiàn)V=1000，I/Y=10.13帶入求PV得到的是選項(xiàng)A，但是答案是B。請(qǐng)指導(dǎo)。
老師，能解釋一下為什么“Ycap估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤等于Ycap估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差”嗎？標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)該是很多個(gè)樣本的均值的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？標(biāo)準(zhǔn)誤 = 標(biāo)準(zhǔn)差 / n開(kāi)根號(hào)。會(huì)有標(biāo)準(zhǔn)誤就等于標(biāo)準(zhǔn)差的情況嗎？如果還有其他標(biāo)準(zhǔn)誤等于標(biāo)準(zhǔn)差的例子，可以給我說(shuō)一下嗎？
*0.65，r為4.5%,g為3%，n為15，得出PV；然后另兩項(xiàng)用（25,000-50,000）* 15年，再用 4.5%折現(xiàn)得出PV，與income的PV相加；相加總和為4million左右，這樣是否正確？
問(wèn)題1 第四問(wèn)的B選項(xiàng) 第四問(wèn)對(duì)比的是圖3的20%這個(gè)框和70%這個(gè)框，由圖1第二段，只是DAG l n c避免了雙重征稅，所以70%這個(gè)框里的 是基于股利交稅，由圖1第三行，知道DAG LP這個(gè)公司是有限合伙，所以是基于pesonal income，兩者都是基于個(gè)人的，所以這個(gè)不是差異嗎？
option 被行權(quán)的時(shí)候，投資人會(huì)在持有股票的基礎(chǔ)上損失（減去）call option行權(quán)方以行權(quán)價(jià)格買(mǎi)走的股票總金額不是么？此時(shí)為什么不用call option執(zhí)行價(jià)乘以N呢？
關(guān)于衍生品想問(wèn)下老師：1、違約風(fēng)險(xiǎn)是否就是信用風(fēng)險(xiǎn)？2、互換合約中約定的時(shí)間間隔需要等間隔嗎？3、對(duì)于遠(yuǎn)期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務(wù)，都沒(méi)有權(quán)利，所以權(quán)利義務(wù)對(duì)等；對(duì)于期權(quán)，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個(gè)，這題BCVA算出來(lái)是正的，說(shuō)明應(yīng)該在總價(jià)值上進(jìn)行-，如果是負(fù)的，因?yàn)?了一個(gè)負(fù)的，變成了正的，那應(yīng)該信用環(huán)境變好了才對(duì)吧?
轉(zhuǎn)嫁給了歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行后，這個(gè)銀行怎么才能保證自己有足夠的錢(qián)應(yīng)對(duì)未來(lái)美孚石油的信用違約風(fēng)險(xiǎn)？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費(fèi)只有那么一點(diǎn)點(diǎn)，相比之下這個(gè)交易值得么？
老師 Q41.請(qǐng)問(wèn)D為何是對(duì)的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動(dòng)涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)也是被包含在了總風(fēng)險(xiǎn)里。所以如何想都覺(jué)得D是錯(cuò)的呀。此外，關(guān)于C 我們
金程問(wèn)答