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協(xié)會mock2（afternoon）這道題用金融計算器得到均值4.6，樣本標準差4.62和標準差4.13，題目中沒有出現(xiàn)樣本字樣，所以我是用的4.13/4.6求的cv，選了c,但是答案選的A是用了樣本的標準差。這種題目這兩個標準差該用哪個還有寫迷糊，請老師總結(jié)一下。
Q1，在mock23年里面一道題，計算leverage的時候用的是4.75+(4.75-3.25)*29400/65140≈5.43 這個65140是equity，就是asset-liability
2025.2mock1里，第五題，第三問。current stock price is $39.55，A strangle strategy is implemented by buying OTM
mock2下午場Q38。1.KOSPI和S&P可能有不同的收益和風(fēng)險，為什么可以直接互換呢？2.交換的fixed-rate如果和通過floating算出來一樣的話，那么fixed-rate相對股票收益率而言更低啊，為什么可以直接floating算出來的fixed-rate換股票收益率？
老師，2022mock B pm第34題我有如下兩個疑問：1.為什么CALL ATM不用X=39.5的call？ 2.對于option價格，CFA一般給的都是一份期權(quán)的價格，但是一份期權(quán)對應(yīng)100
這題是官方的mock或者原題嗎，答案真的強行解釋。照A說的信用衍生品使用不是導(dǎo)致危機的直接原因，直接原因是信用衍生品的濫用。那D也可以一樣用此道理解釋為，可調(diào)整利率貸款重置的使用不是直接原因，而可調(diào)整利率貸款的濫用才是直接原因。
請問 mock 1 Q7B 中 為什麼 exchange-traded options 會比 VIX futures好呢? 解答說VIX futures 受 mean-reversion影響，跟
老師，麻煩解答一下mock的53題的A和B選項。上課時候講confidence level越高越容易拒絕，那99%更容易拒絕更容易I類錯誤，95%更不容易拒絕就是二類錯誤增加=>power
老師，請問計算realized gain/loss，到底是 成交價格和前一交易日收盤價對比，還是成交價和benchmark價格對比??？天啦嚕，mock和課后題，都是和前一交易收盤價對比，真題是和decision price對比，我枯了，暴風(fēng)式哭泣，求解啊啊啊啊啊啊啊啊 14年D真題 VS課后題11題
請老師解答一個數(shù)量的問題，mock1的第12題，多重共線性的判斷，第一步判斷F檢驗的R2，和t檢驗的顯著性，本題中JPY/USD的t檢驗的顯著性是0.330289，t檢驗是不顯著的，那應(yīng)該存在多重共線性呀，為什么答案只看NASDAQ的t檢驗水平呢？
請老師解答一個數(shù)量的問題，mock1的第12題，多重共線性的判斷，第一步判斷F檢驗的R2，和t檢驗的顯著性，本題中JPY/USD的t檢驗的顯著性是0.330289，t檢驗是不顯著的，那應(yīng)該存在多重共線性呀，為什么答案只看NASDAQ的t檢驗水平呢？
mock 1選擇題的case 7這個題目背景是asset BPV大于liability BPV的，所以其實應(yīng)該增加負債端的BPV，我理解就是發(fā)債而不是買債，那么32題如果的是發(fā)債的話，日后應(yīng)該就是payer了，所以我選了B。另外31題的思考角度我也不是很明白，一樣的BPV和規(guī)模經(jīng)濟有什么關(guān)系？
mock題里的Alice Phan，能不能總結(jié)說，題目mark to market里問的利潤的貨幣，就是折現(xiàn)使用的貨幣呢？還是并不是這樣。感謝老師！
老師麻煩看一下mock1的第12題，選項B中，priorityoftransaction這一條，雖然題干中有明確指出來先交易了客戶的再交易自己的，但是似乎沒有按照窗口期？不是說交易至少間隔一周以上嗎？請問這個窗口期究竟需不需要考慮，或者在什么時候需要考慮窗口期？是買的時候？
金程問答