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MOCK
老師好！在今年MOCK題里有一道涉及high water mark的計算題，這里有一個概念，high water mark是不是指一個扣除了當年各種fee后的資產(chǎn)價值？比如說mock題里告知
今年MOCK第72題，這是一道流動性的題目。 選項中A選項我確定是錯的，B我確認是對的。C選項不知道哪里錯了，D選項我感覺也是對的，因為上課說了是liquidity crisis team負責管理CFP，但是協(xié)會答案卻說是私庫部門
=（1168.3-1003）+（257.5-175）么？我不知道是不是因為題太舊了 公式有過變動，請解答，謝謝。(出自2011年mock Abhishek Alahtab Case Scenario.)
mock2 下午題 case8：1）unpaid director只對beneficiary 負責，Beneficiary包括所有利益相關方，like 員工，客戶... ?2）paid
Mock B下午題，想問一下（1）為什么在判斷greatest rewarded factor和greatest source of return的時候可以單獨看beta和performance
老師好，請問協(xié)會Mock B 的上午題 11C，按照當前年份計算，需要portfolio拿出4.5%來支持生活開銷，為什么判斷標準不是after tax real return 達到4.5%? 答案
老師好，請問協(xié)會Mock，第6大題，27小題，這里不違反additional compensation嗎？他會收到報酬，而且對方也是research公司。28小題，原文中的話應該怎么理解，booth
老師好，請問協(xié)會Mock，第二題C，equity monetization是把手上的股票抵押給銀行進行貸款，這是怎么remove downside risk as much as possible的
老師，第一套MOCK題目下午題第6題，視頻講解中說高頻數(shù)據(jù)是降低方差、協(xié)方差和相關性，但是原版書上寫的是提升，是不是老師說錯了。請老師解答下，為何是提升方差、協(xié)方差和相關性，但是并不能提升均值準確性？
MOCK B(不是咱們講的那套哈，是沒講過的那套 沒地方貼只能貼這里了) 下午那套 Q50 1.如圖紫色劃線，B同學說的不對吧，隱含波動率不是用BSM反求出來的，怎么是用歷史數(shù)據(jù)反求出來的？2.另外兩個同學說的錯在哪？
請問mock1-Q10-A，我這樣寫是否足夠? 1. OAS is appropriate to measure yields of options embedded bonds, unlike
mock2 題目不是都說了highest active factor risk exposure to style factor ，指style factor占active factor risk
24 mock B PM case 91. comment 1 如何改正確呢？2. 題2：不是再問根據(jù)requirement （也就是grow value while full fill
Mock 1 pm，Q32。1. 用二叉樹和用spot rate算出來的值是一樣的，那不是說明二叉樹中的利率是符合表1中的term structure么？為什么Tandon還要說only if。。2. 表2是在這幾個題中都不需要用到么？
CFA level III mock 通過泰勒公式是算出來理論理論應該設置為7.75%，但目前該國央行設置利率為5.25% 那么經(jīng)濟會繼續(xù)過熱，等于熱錢沒有按照理論值吸引回銀行，都在市場上投資、消費，這個我能理解 但是為什么不選A呢？經(jīng)濟過熱不就是real growth繼續(xù)上升嗎？higher嗎？
金程問答