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2022mock B 本題選最合適的duration match 組合，方法是在滿足asset value大于等于 pv of liability，且資產(chǎn)convexity大于負(fù)債convexity
老師，協(xié)會mock Q42，可不可以用這種思路，Treetop的overall duration=0.35*7.4+0.3*7.5+0.35*5.7=6.835, benchmark overall
老師好，請教CFA二級，Mock2-PM, 第35題（case7, Meredith Whitney)。是一道currency swap固定換固定的題目，附件是題干和我的計算過程，最后結(jié)果算出來和答案差了一個負(fù)號，能幫我看一下問題出在哪里嗎？謝謝。
mock 2第52題 PI上課時候講的是一個累計的值，這題里面用的是當(dāng)年的值。。其實題目里面NAV before和after都是累計值的概念，DPI和RVPI分子其實也都是累計值的概念，解析中PI用當(dāng)期的值感覺有點不太匹配，不知道該以哪個定義為準(zhǔn)。。。
老師好。我對ROIC始終似懂非懂的樣子，2016年mock，K說：ROIC不受債務(wù)影響。但是推導(dǎo)的過程里面，最后ROIC的分母=equity total Debt -cash，它好像又受到債務(wù)
老師，DRC是紀(jì)律委員會，PCP是它的一個部門，負(fù)責(zé)調(diào)查違規(guī)。給出處罰不滿可上述panel（由DRCmenber和志愿者組成，給出終審意見）。mock的題是正在調(diào)查，還沒結(jié)果，不跟客戶說，沒問題？ PCS是每年自己提交協(xié)會的道德報告。這個只要受到調(diào)查哪怕還沒結(jié)果都要像協(xié)會說明。 這樣區(qū)別？
關(guān)于swap contract valuation,我周六參加了mock test, 我的理解是在t時點的衍生品估值的通式為V收-V支在t時點的價值，但是答案是通過到期日T到t時點的折現(xiàn)因子算出t時點的Swap rate，與當(dāng)時的swap rate進(jìn)行軋差。這答案如何用通式進(jìn)行解釋？
老師 mock2017年上午題第51題FRA我不是很理解，為什么FRA有固定方和浮動方？收固定的一方賣出euribor，收浮動的一方買進(jìn)euribor？還有第二句話，F(xiàn)RA是以forward rate從市場上借錢吧，為什么答案說也可以三個月的時候make a euribor deposit呢？
在做cfa-mock-123中有一道關(guān)于存貨的題目不太理解。不知道是不是在考存貨的資產(chǎn)化費用化還是什么意思。我的理解是把存貨費用化的金額加在一起。但一直不是正確答案。麻煩老師幫忙看一下。謝謝。
老師，你好。二級金程提供MOCK題目，上午部分的衍生品部分的第五題（總的第47題）。這道題題干的說法是期貨合約由于逐日盯市，因此合約價格為0，這個知識點不是一級就說過了嗎，所以期貨合約沒有估值只有定價。那為什么這道題目不選C呢？
Mock I am 里question7，這個調(diào)beta的問題，兩個如果都是beta，為什么不能把第一個QQQ的beta直接從1.45調(diào)整到目標(biāo)1.08，一定要吧QQQ的beta先調(diào)成0，然后用市場指數(shù)的beta調(diào)為1.08？就不能比如直接吧QQQ調(diào)整為1.08，然后就可以不用買市場指數(shù)的合約了？
原版書l3v3 example 29中，計算cds盈虧金額不用除以買入價，直接使用cds價差乘以本金獲取，但mock中question 10需要除以初始價格算出比例，哪種計算方法正確？另外計算最后
老師好，請問協(xié)會Mock，第五大題的19和20小題。19小題，任命D同學(xué)為合規(guī)CIO，但是他同時還在underwrite funds和進(jìn)行co-investment的相關(guān)業(yè)務(wù)，為什么不違反AMC的
沖刺班模考mock2 8,關(guān)于K的取值怎么確定，是否一定要單數(shù)？ 53，ETF在二級市場的交易，題目中僅僅提到arbitrage gap,沒有如答案所說的new ETF shares
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