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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這是數(shù)量百題2案例第三題，困擾我的是，自由度。根據(jù)單老師講解，對b做t檢驗時，查表時用的自由度，因為殘差項的標準誤和b的標準誤同漲同跌，所以查表時用自由度是n-1-k。可是在bp檢驗時，自由度是k，同樣地，在計算msr時，自由度也是k。那么b自由度到底多少？我覺得我自己概念不清晰。
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號n？為什么可以直接用sample的標準差來代替population的標準差？
老師你好，我遇到一個題目，困擾我很久，如附件中的圖所示。針對這題，有兩個問題想請教一下： 1. 求永續(xù)年金時候，為什么不能直接25000/0.04? 2. 為什么N=4-1=3而不是4。我的理解是
project, then this phenomena can be best described as a(n):A Sunk cost. B Opportunity cost. C
老師，你好，我這里有一個真實的案列分析，圖片企業(yè)為新三板掛牌企業(yè)，企業(yè)發(fā)生了一筆融資租賃業(yè)務，我通過計算器算的該企業(yè)融資租賃的成本年化30%以上（我的計算路徑是這樣：先付年金模式，N=36, PV
，那么在計算時為什么不用fv= 100,I/Y = 3,N= 2,pmt = 0,求pv，然后用(fv-pv)/pv = （1 + r）^2 ，在計算收益率r?
學過的計算題 比如這個盯市，currency swap 固定換固定 三級還考嗎？還有后邊的carry trade 這都是二級的重點計算啊 當時都學了n遍了 這三級再考一遍？
講Delta的這部分感覺不太嚴謹，分母上的股票價格的變化，到底是S0的變化，還是ST的變化？前面證明Delta_call=N(d1)的時候，是直接將C0的公式對S0求導，后面畫出Call Price
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ答案：C 場外交易市場(簡稱“OTC”)交易的衍生工具，指通過各種通訊方式．不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具，例如金融機構之間、金融機構與大規(guī)模交易者之間進行的各類互換交易和信用衍生品交易．這題答案是不是錯啦，應該選B吧？
是屬于市場風險里包含的credit risk這樣理解嗎？(有點亂，不知道說得對不對)。 此外的另一個，IRC好像也是衡量credit risk的，IRC是1年99.9%的，但是有衡量信用風險里包含的
”對應“息差風險（spread risk）”，（3）“將使用債券而非衍生品進行投資組合再平衡”對應“交易對手信用風險（counterparty credit risk）”。根據(jù)答案，正確選項是A。也就是說
會是什么？D嗎？2. 次級債券具體指的/包括哪些信用評級的債券？3. 次級債券一定是很糟糕的，像這個例子里幾乎拿不回錢的投資嗎？那為何還有人買呢，靠它投機成功的關鍵在哪里？（如何用次級債券投機成功，課上的例子聽上去是不可能的）。謝謝老師！
sample里，不管用不用放回，得出中位數(shù)是20，再抽樣resampling之后5次，每個組得中位數(shù)得到平均數(shù)是30，這時候求再抽樣得standarderror應是這5次resampling的中位數(shù)減去20還是減去30后去平方除以N-1？
雙尾阿爾法是10%，轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布就是95%？4、這道題沒有告訴df=n-1=49 的單尾T分布表，如何查表？5、TS大于CV，說明落在拒絕域，因此拒絕原假設，因此說明H0為假，HA為真，均值大于45元？
crossoverrate的左邊，但到了這個交叉點右邊，NPVA又小于NPVB了，那到底該投A還是不投呢,是沖突還是不沖突呢？3）NPV的斜率，是1+r的n次方之一么？4)這塊實在不明白，有什么中文教材推薦買來讀一讀么？
金程問答