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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風(fēng)險的加總。麻煩您指教
信用風(fēng)險百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭議，因為題目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應(yīng)該是沒有風(fēng)險的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風(fēng)險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標(biāo)準(zhǔn)正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標(biāo)準(zhǔn)差是 根號(1-β^2). 把K進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風(fēng)險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術(shù)，D說的不就是這個技術(shù)嗎？
的。匯率不是和公司信用沒有直接關(guān)系的嗎？還是說這里提到的是Dealer，所以和interbank不一樣？
home portfolio關(guān)于Muller，為什么home portfolio里要說到對美國投資征稅的問題，這不是在US portfolio才應(yīng)該講的嗎？nn后面講US portfolio的部分和前面講的又感覺是矛盾的，求詳細(xì)講解??????n
跟著視頻按計算器，銀行角度，年初借出3170，N=4，Iy=10%，payment死活按出來不是1000而是1071.36.怎么回事，腸子都急斷了！像這樣的情況，我后面的視頻內(nèi)容怎么吸收，總要一步步
cash=行權(quán)價格的時候，我整個都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時候，不是說，asset-or-noting call 的價值是Se^-qtN(d1）嗎
第一步：N=20、I/Y=5、PV=1300000、FV=0、CPTPMT=-104315。第二步計算NPV：期初現(xiàn)金流：購房首付款=-700000（元）；第1年現(xiàn)金流：等額還款額第1年住房維護(hù)成本
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
）；如果是期中轉(zhuǎn)股，股利、利息、新增股份數(shù)都是時間加權(quán)，也就是乘以n/12來計算對吧？ 2、可轉(zhuǎn)債加回的是“票面利息”的有效利息對吧，也就是票面利息乘以（1?稅率）？ 3、庫存股是公司從投資者手中回購
。N 公司用了LIFO，COGS比重置成本略低，因為價格是增加的。所以應(yīng)該是A和B 之間選一個更準(zhǔn)確的是A , Z 公司的先進(jìn)先出COGS比重置成本更加低。而不是A 和C里面選出A?？赡苁谡n老師沒有注意到。不知我的理解是否正確？謝謝
要求的CVA在globalbank的信用質(zhì)量惡化的基礎(chǔ)上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應(yīng)該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
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