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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
option對應(yīng)的是買股票且借錢賣債券，那么這里lending明顯有誤。只是對應(yīng)的數(shù)目是N(d2)嗎？具體怎么計算呢？有比較好理解且能記憶這個公式的方法嗎？（2）請也講解一下選項B。有勞老師逐一解答這兩個問題哈，謝謝。
老師說第二個公式是用來比較不同付息頻率的債券收益率，也就是說兩個債券的EAR應(yīng)該是不同的，但m付息頻率等于n付息頻率這個公式，結(jié)合第一個公式，不是相當(dāng)于二者EAR是一樣的嗎？這不應(yīng)該發(fā)生在兩個不同債券比較，而是同一債券的不同付息頻率的轉(zhuǎn)換？
老師，這道題我按N=40,PMT=-310,PV=+1030.34,FV=-1000,求出I/Y=3.087%，跟答案的2.9%有點差距。不知道是哪里出錯。這里是說公司發(fā)行債券，期初收到發(fā)行債券的錢
老師給我回答的這題還是想不通，題目說是等權(quán)重，老師說等權(quán)重就是100%的錢分成n份，每份一樣，那這題假如有300塊錢，每個股票分100，用100去買價格不同的股最后得到的股數(shù)是不一樣的。首先我們算的是每股的持有期收益率，最后怎么能直接除以3呢？我覺得應(yīng)該還要乘以ABC三個股的可買股數(shù)吧？
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：問題1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師您好，不太理解幾個概念的內(nèi)涵，煩請解釋一下，最好能解釋得通俗一點。1. 為什么說YTM是單利？并且可以直接除n變成I/Y？YTM不是用來折現(xiàn)的利率嗎，那就是復(fù)利。2. YTM和APT是一樣的嗎
老師您好，我是用bgn 模式，n=18， pmt=5w, r=6計算的。pv = 183650。我看了其他同學(xué)提問的解析，這個樣子作業(yè)時ok 的，但是我沒理解題目起初的那個公式算的pv后還要除以
notes課后題這題題目和答案不太能理解，投資者將會收到一筆每年4000的年金共10年。第一筆錢從今天起5年，那這就是先付年金嗎？為什么是五年不是10年嗎？9%的折現(xiàn)率，問這步年金現(xiàn)在值多少。解答步驟里的第二步N為啥是4？第一部的現(xiàn)值又怎么變成了終止，畫了圖不是這個概念…
在本視頻第1分11秒時，老師說，DW檢驗中，dl和du的取值范圍都在[0,2]之間。但實際上，根據(jù)DW表所示，在k>4，n<20的時候，du的取值范圍可能會超出2，此時兩端的不確定區(qū)間[dl, du
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標(biāo)準差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標(biāo)準差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標(biāo)準差和一天（daily）的標(biāo)準差之間有著什么關(guān)系呢？
certain to be received at the maturity date for the STRIPS.問：strips到底是投行將之剝離成n個零息債券，還是財政部自己剝離的？誰做的這個操作？
In Elliott Wave Theory, Wave 2 commonly exhibits a pattern best described as a(n):A Basing pattern
老師 這道題在求dirty price的時候關(guān)于折到哪個時點 不明白 第二張圖 老師講題的時候說從到期折到0時刻的下一次復(fù)付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時刻應(yīng)該是0～1之間的一個點 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個位置折總共才9次啊 到底是哪里錯了呢
，是同一個意思，表示總R對于（Rm-Rf）的敏感度？ 2. Sortino Ratio 計算公式中，對于sigma Downside計算中，分子是不是要求挑選. rt r target？而對應(yīng)的N是總量，不變？
金程問答