Q8在計(jì)算PVTV的時(shí)候?yàn)槭裁闯?.087的2次方，而不是3次方？
老師構(gòu)建的組合，按常理手里持有資產(chǎn)，應(yīng)該是擔(dān)心下跌，所以應(yīng)該是買入看跌期權(quán)。
上面公式，MRR上升，分子減少，同時(shí)MRR在分母上，算下來(lái)整個(gè)公式還是減小啊。同理MRR下降也是雙重增加，并沒(méi)有老師說(shuō)的漲多跌少?。?
右圖，合約的價(jià)值在一開始為0怎么理解？合約的價(jià)值只能說(shuō)圍繞價(jià)格波動(dòng)，咋可能為0？
這里為什么用Ei直接除以Se，標(biāo)準(zhǔn)化原公式是什么，請(qǐng)老師幫忙回顧，標(biāo)準(zhǔn)化公式的意義是什么
請(qǐng)問(wèn)貝葉斯公式相關(guān)的題目以后還考嗎
第一次做顯著性檢驗(yàn)的時(shí)候，滯后項(xiàng)的個(gè)數(shù)是如何確定的？是樣本量包含的期數(shù)嗎？
手里有大量的債券還要long futures position?
這里的Vt(T)是求的第一天的嗎？
為什么D選項(xiàng)不正確
連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利的換算方法是怎樣的
老師，這個(gè)處理數(shù)據(jù)的時(shí)候，adjusted F/S是啥意思？為什么會(huì)進(jìn)行調(diào)整呢？能舉個(gè)例子嗎？在實(shí)際中是不是有個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，還有個(gè)經(jīng)調(diào)整的資產(chǎn)負(fù)債表呢，是這個(gè)東西嗎
excess spread
這個(gè)收購(gòu)以股換股是什么意思啊，為啥對(duì)兩邊都有好處呢
內(nèi)部交易16000-9600=6400毛利，如果E沒(méi)有賣給市場(chǎng)，是不是unrealized利潤(rùn)就是6400？如果E賣給市場(chǎng)是20000，那unrealized利潤(rùn)是多少？
金程問(wèn)答