請問這題在基礎(chǔ)班講義哪頁ppt講過
老師好，這個計算的最終結(jié)果是怎么算出來的呀？考試會不會考這個計算呀？
如果是同方差，可能這個系數(shù)是1會不會也拒絕原假設(shè)
老師，這一頁最后一個打勾的沒太理解 能麻煩講解一下嗎
你們自己聽一下這課件，都是針對第三問，前面的答案是更寬的，后面的答案是更窄，這不是互相矛盾么？
老師是不是考試的時候如果數(shù)字多沒時間一個個計算，計算器可以輸入數(shù)值，自動計算出來mean和方差來著的？怎么操作來著有點沒印象了。。
老師所以這里FRR的asset 和 liability return都是不看具體金額，只看百分比變化對嗎？只要是一樣的變化幅度，就都默認為是一樣的，哪怕John比Sarah資產(chǎn)多、FR ratio高，都不產(chǎn)生影響。
貨幣交易老師說是按個稅也就是“個人所得稅”納稅，課件和其他網(wǎng)上資料顯示是按短期、長期資本利得稅納稅，兩者不一致，能否明確下？
那中國的社保算不算DB？
請問老師，這道題中的固定資產(chǎn)65萬為什么是資產(chǎn)減值損失，不是資產(chǎn)處置損益？企業(yè)重組時不考慮資產(chǎn)處置損益吧。
這道題怎么理解，首先確認合同是否執(zhí)行，這里300萬成本不是要和對應(yīng)的市場價值對比么？如果產(chǎn)生收益可以抵減一部分違約金，那可能會選擇不執(zhí)行？為什么這個開始不考慮資產(chǎn)標的，直接對比執(zhí)行不執(zhí)行的價格，取了執(zhí)行的低價500，然后還把成本全部減值了？
1）AA科目里Goal- based、AO和ALM是三種完全不同的方法，但在private wealth pathway里Goal-based算作ALM的一種，可以這么理解嗎？2）這里講投資級別債券的長期策略Duration targeting中，為何要讓組合收益率近似等于初始YTM，為了減少利率風(fēng)險和再投資風(fēng)險？如果只從收益角度不是希望盡量讓組合收益率越高越好嗎？
為啥在平滑狀態(tài)下，前一期和現(xiàn)在的方差 基本上保持一致？
我想確認下 example中 liabilities rise by 1.5%，是指“l(fā)iability增加了1.5%”還是“l(fā)iability的收益增加了1.5%”，如果是收益題目中并沒直接體現(xiàn)出這種表述呢，如果是前者那就是公式中delta liability / liability的分子為+1.5%，但這里分母liability未知，如何推導(dǎo)出來liability收益率為1.5%的呢？
coupon不是鎖定的嗎？為什么NII會下降？？
金程問答