當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)值,但不為-1,資產(chǎn)組合的方差可能為0嗎
老師您好！關(guān)于這個(gè)timing skill，我好像只記得1、Treynor&Mazury和H&M兩種不同的理論，還有2、shifting funds between (rm-rf)。這道題B選項(xiàng)說(shuō)的這個(gè)timing skill提到的funds，只包括股票和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券是么？
T E是啥，trending error？
34題為什么conversion cycle用payable+receivable+inventory day算不對(duì)？公式不就是三個(gè)相加嗎
MM理論假設(shè)中說(shuō)能以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借錢，但債務(wù)借錢又不涉及此，為什么這么假設(shè)
買方?jīng)]錢不就是違約了
老師您好！再確認(rèn)一個(gè)細(xì)點(diǎn)：圖中的2道題，我知道{mu(1-day)=0}是可以不考慮均值，但另一道題計(jì)算VaR為何也不需要使用-(mu-zσ)而直接用zσ
老師您好！我們就用這道題來(lái)看吧！如果我沒(méi)算錯(cuò)的話Portfolio VaR應(yīng)該是5.43%，那fund manager的active mgt VaR是不是就是5.43%-13%=-7.57%？
視頻講解的方法1是讓隨機(jī)變量服從正態(tài)分布，為什么A不對(duì)？
當(dāng)UIRP不成立時(shí)，在實(shí)務(wù)中，會(huì)產(chǎn)生什么操作機(jī)會(huì)呢？————課程就斷掉了 ，怎么回事呢？
約定解除不是雙方約定好寫(xiě)進(jìn)合同條款里，觸發(fā)條件的解除嗎？約定解除為什么不選
能否補(bǔ)充一個(gè)TWRR的例題參照一下
為什么說(shuō)組合點(diǎn)落在CML上SRp=SRm，它的公式本身不就把組合p和市場(chǎng)m區(qū)分開(kāi)了嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題對(duì)應(yīng)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？有對(duì)應(yīng)的ppt嗎
AUD是forward premium 應(yīng)該是sell，而buyBRL，為什么這個(gè)套利和forward rate bias的判斷邏輯是相反的？
金程問(wèn)答