老師可以總結(jié)一下所有的指令嗎？
老師麻煩匯總一下所有的market，除了題目中講的三種以外，還有哪些呢
第III項，這統(tǒng)計量越大，就越容易拒絕，說明模型越顯著。越顯著的意思就是越能拒絕原假設(shè)=0的情況，從而確定系數(shù)不等于0，系數(shù)不等于0，說明模型解釋力度越大====是這樣理解么？謝謝老師
risk這里為什么要2次方
為什么是 CAL 線而不是 CML 線
7的第三題為什么A不對，都低于index，應(yīng)該兩個股票都可以獲利啊
第一，信用風(fēng)險敞口是如果在對方違約的時候，我會虧多少錢？1.既然合約價值已經(jīng)負(fù)數(shù)了，那合約的敞口不應(yīng)該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動保證金的價值就變成了-40？好難理解。。3.初始保證金是雙方都交的，那么考慮了交出去的初始保證金3百萬，為什么不考慮？對方交進(jìn)來的初始保證金300萬？是因為初始保證金不能凈額嗎？ 第二，1.如果按照上課講的，融資敞口等于合約價值減去保證金。36-40-3=-7，賦值的話代表融資的Benefit，可以再押對嗎？那為什么這里是正7，作為敞口？2.如果可以再抵押的話，已經(jīng)交出去的押品怎樣才能讓我再抵押？還是對方再押
C那個流動性風(fēng)險能再說一下嘛，說的是margin call嗎
這道題為什么不用current year的eps去計算呢，在trailing中，怎么區(qū)分什么時候用last year什么時候用current year呢
這里的央行獨立性具體是什么樣的獨立性，是指對外國經(jīng)濟或貨幣政策的獨立性？
老師好A選項的high water-mark和鎖定期這兩個指標(biāo)分別表示什么？B選項中如果投資經(jīng)理和交易員也持有公司的股份，對于緩解對沖基金投資風(fēng)險的問題不是更有利嗎？
麻煩老師兩下材料中的CS和netting factor，兩個公式是怎么來的和涵義謝謝
價值股不應(yīng)該是現(xiàn)在市場價值已經(jīng)較高所以ratio偏低嗎 而成長股 現(xiàn)在市場還未發(fā)掘 價值偏低 這樣理解對嗎？蘇老師回答，這樣理解沒問題====請再次復(fù)核，這樣的理解沒問題么？這樣的理解和老師視頻中講的剛好相反，視頻中老師講，賬面市值比， 如果高的話，是價值股，而對應(yīng)的分母market value是低的，比如銀行。。成長股，賬面市值比偏低，market value大，比如 科技型企業(yè)。。。。如此沖突的不同意見，請問哪個對？謝謝
但是題目的講解中為什么采用復(fù)利計息的方法
選項A，標(biāo)準(zhǔn)誤是小了，但是標(biāo)準(zhǔn)誤是檢驗統(tǒng)計量的分母，檢驗統(tǒng)計量不是變大了嗎
金程問答