題干中怎么看出來(lái)是線性回歸的內(nèi)容。我看B以為是x正態(tài)分布方差越小，相同置信度水平下，置信區(qū)間越窄。
這個(gè)題也沒說(shuō)用risk neutral PD啊
C選項(xiàng)market index portfolio是指的rp-rf，safe asset指的是rm-rf嗎？
請(qǐng)問(wèn)：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與各個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)有關(guān)；那么投資組合的收益和相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)嗎
題目中的fungible asset包括哪些呢
BETA 是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，如果beta低說(shuō)明對(duì)資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)不敏感，low beta，low risk premium，對(duì)吧？ 那如何能推出來(lái)low beta呢？ 因?yàn)轭}干中說(shuō)明了，在bad time時(shí)竟然有high profit，說(shuō)明資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)不敏感，故low beta，是這樣的邏輯么？
老師 ，能否提供這個(gè)題完整正確的解析，原版書上的答案解析中，在計(jì)算時(shí)沒有考慮%，而老師視頻解析中base fee用了%，而sharing又沒有用，不一致，能否提供正確的解析？
這道題為什么不是用這個(gè)公式 Rf+ Bx「E(R1)-Rf] ？
可以再解釋一下這四個(gè)選項(xiàng)的意思嗎？
如何理解β=2？
沒有e選項(xiàng)
老師 C 選項(xiàng)為啥不對(duì)
A 選項(xiàng)是錯(cuò)在“ customized”嗎
老師可以解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎
在紙質(zhì)教材里，藍(lán)色區(qū)域部分寫的是max(0,64-A)；是不是紙質(zhì)教材寫錯(cuò)了，實(shí)際是max(0,65-A)？
金程問(wèn)答