投資組合的期望與協(xié)方差，計算公式是不是一樣？
這個題他用的就是上面一期的利率，為什么這題就是下面的
為什么不用上面那個0·05，這個不是在上一個周期內(nèi)嗎？為什么用下面這個數(shù)據(jù)，
C是財產(chǎn)稅特點，但房產(chǎn)稅也屬于財產(chǎn)稅，為什么不對呢
為什么不用252*0.02？
他問我看漲和看跌期權(quán)價值差的上下限，那我不就可以去把期權(quán)上下限算出來，看漲最大是40看跌最小是0，差值最大不就是40嗎
老師說永續(xù)年金的現(xiàn)值前面講過，在哪里講到的？
這個是哪里的知識點呀
請問i/y 代表什么含義？計算pv用了什么公式？dp是用什么公式算的？現(xiàn)金流折算是哪里第一次出現(xiàn)的知識點
這題一點也不懂他在問什么
這里說的不太對吧，我記得之前有一道題說VC風投是一個期限很長的投資啊
所以一級市場都是物物交易嗎，都是sponser將股票賣給機構(gòu)投資者而不是個人投資者是嗎
老師標黃的那句話怎么理解啊
視頻里老師說用EAR公式計算 但文字答案和問答區(qū)又說用名義利率除以2來算半年期利率 到底用哪個哇
第一，c選項里面。題目中表達了沒有異質(zhì)性的風險，因此組合里面的單個資產(chǎn)的風險是一樣的。C選項里面表達了沒有系統(tǒng)性風險，因此組合里的每個資產(chǎn)有一樣的且僅與自己相關(guān)的風險。所以組合的整體的違約概率就和單個資產(chǎn)的違約概率相等。這樣理解，對嗎？ 第二，b選項里面，beta小就意味著市場敏感度低，可以理解，但是市場敏感度低，為什么風險就一定小呢？如果本身自己的風險就很大呢？如果市場的風險反而是平均了，或者說降低了組合里資產(chǎn)的風險呢？
金程問答