有離散收益和有收益率的區(qū)別
這一部分都沒理解
利率對看跌期權(quán)的價格有什么影響
均衡模型可以對債券和互換進行相對估值；無套利模型可以對衍生品進行估值和對沖。Vasicek屬于均衡模型為什么能進行對沖
第12題B與D錯在哪
請問A選項為什么錯了？ QQ圖是看不出來偏度的嗎？
問題有點多： 1.第三題為什么要用到delta？ 2.一級的知識點忘記了能說下delta相關(guān)的知識點以及與計算VaR的式子嗎？ 3.以及圖2里為什么后面說近似gamma中性呢？
總結(jié)一下需要額外記得比率
第一題A和B為什么錯了
Q3,在沖刺班課件里，老師講到憑借memory重建模型是不允許的，這道題難道沒有隱含憑memory的成分嗎？
這個D選項的權(quán)重表在基礎(chǔ)段哪里的知識點呀 沒有找到
老師，這個推導(dǎo)從第二行開始就看不懂了，為什么還可以這樣展開呢？ 是哪里講過
老師，這個第22題，您幫我看一下我用紅筆畫的這個地方我把cos2x變回成1-sinx方的這個方法可以嗎？如果可以的話，但是他最后的答案與老師的不一樣，我想問一下錯在哪里？
真考試的時候，道德這塊會直接出原文條款上句讓你接下句的題目嗎？
這里95%的檢驗置信水平不應(yīng)該用1.65嗎？后面99%的檢驗置信水平用的2.326
金程問答