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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
原版書課后題 沒看懂題目的意思，請老師講解
原版書1.3.2 第九題答案中這句話是什么意思？
原版書課后題: 請問 the strength of the individual track record 是什么意思？
原版書課后習題，這題答案可以再詳細解釋下嗎
原版書課后題，請問第十題是什么意思？
原版書第二章課后題第7、8題如何理解？
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風險． 另外，題目說為了要”By hedging the position
老師您看我這樣分析的對不對。協(xié)會和當?shù)胤捎行n突的按照當?shù)胤?。兩個都有規(guī)定（同向認爲是違法的）按照最嚴格的法律。那麼如果當?shù)胤稍试S的行爲是違法市場誠信的也是要遵守的對麼，就像這道例題，選擇沒有違反？但是好像這道題考的是disclose這個行爲本身，貌似有點找不到本質了麻煩説下思路謝謝。
第4題我想問一下...為什麼Private公司的BETA 可以直接使用上市公司的BETA 代替? 既然題目已經(jīng)出了DLOM 和DOLC... 不是應該在0.6 基礎上再折回PRIVATE公司的
Reading16原版書課后第2題中，組合中新加入了IRS后，在計算duration的時候感覺應該是原portfolio+IRS共同作為計算基準，也就是說應該將兩者看做一個整體，再求現(xiàn)值加權后的
算price return， 什么時候把所有股票的價格加起來后比較期前期后，什么時候把各個股票的期前期后價格做比較算出收益率后再做平均？
最后這個 K 是什么？沒看懂最后一步。
請教一下，第1小題老師說50-50不能用，是因為沒說那個人是風險中性投資者，但卻用風險中性理論求π？是不是有矛盾呢？
老師，視頻裏的A是不是應該9.3-7.4？我這樣計算方式是否正確？另外不明白residual risk為什麼等於Tracking error？考試題目表達方式也是這樣相等？
請問這題goal 1中的annual cash flow adjustment 為什麼是這樣做呢? 計算goal的PV所需要的discount rate不是應該是 (1＋required rate of return) / (1＋inflation )就可以了?
金程問答
