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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個(gè)樣本里有多少個(gè)數(shù)據(jù)?？梢越忉屒宄?？
harmonic mean 的公式里面n代表投了幾期，xi代表第i期投入的總金額。這樣理解對(duì)嗎？
老師，在講套利時(shí)，視頻中說(shuō)是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來(lái)確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時(shí)候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來(lái)判斷么
老師你好，如圖所示，我通過(guò)par curve2.5,3,3.5計(jì)算出spotrate1=2.5spotrate2=3.007537spotrate3=3.523763，在計(jì)算出F(1,1
老師，這道題里大寫(xiě)的F如果改成小寫(xiě)的f對(duì)答案有什么影響嗎？小寫(xiě)的f在數(shù)量里有特殊的含義嗎？如何表達(dá)一個(gè)隨機(jī)變量在連續(xù)均勻分布里某一個(gè)點(diǎn)（而不是一段范圍內(nèi)）上的分布？（還是說(shuō)就沒(méi)有這種表達(dá)形式？）
不是4嗎？ 第二個(gè)問(wèn)題，為什么F是正態(tài)分布？得到的F方差是3.6，F是正態(tài)分布的話，不是應(yīng)該均值為0，方差為1嗎
老師，關(guān)于套利那一部分的第二個(gè)profit例子： 如果初始公式是 F/S = ( 1 Ry ) / ( 1 Rx ), 在 Rx > Ry進(jìn)行反向套利操作時(shí)，第一步從y兌換到x的spot rate應(yīng)該不是 S 而是 1/S 吧 ？ 同樣的，兌換回來(lái)的不應(yīng)該是 F 而是 1/F 吧？
56分18秒的計(jì)算公式不太能理解，2009年真題里，S-F算盈利或虧損時(shí)，F需要按本國(guó)利率折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)（可以理解），為什么S需要按外國(guó)利率折現(xiàn)（S已經(jīng)是當(dāng)前current 零時(shí)點(diǎn)的價(jià)格），為什么不直接用S-折算后的F算盈利或虧損？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋?zhuān)?i class="highlight">F也是一歐元等價(jià)多少美元的意思嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)檢測(cè)共線性的經(jīng)驗(yàn)法，所有的individual coefficients都不顯著且F test顯著，才是存在共線性。如果這里的capex和adv都顯著，F也顯著，得出的結(jié)論也是不存在共線性呢？
在Action Bond Portfolio Mnagement里單老師講解的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有聽(tīng)明白，為什么s'＜f ->Price of Bond 上升，long方賺錢(qián)。我沒(méi)明白s'和f分別代表什么。s’是預(yù)計(jì)的未來(lái)spot rate，那forward是什么？
高利率貨幣遠(yuǎn)期是貼水,貶值,這個(gè)描述有問(wèn)題吧.X 高利率,F>S,F 就是升水,這個(gè)時(shí)候是由于匯率標(biāo)識(shí)是 DC/FC,所以是升水,貶值,而不是貼水,貶值.
精 請(qǐng)問(wèn)opption 的NPV 如何使用計(jì)算器按鍵 CF0=-190 C01=0,F01=1,C02=5 F02=9 I=10 這樣來(lái)輸?shù)?但是最后算出來(lái)不對(duì)
金程問(wèn)答