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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
你好老師 ，rolling yield使用的數(shù)據(jù)是F0和S1，對嗎？
老師好，請問為什么C01=0,C02=-3,F02=1？
老師，F的公式是什么含義呢？然后這個公式在講義里哪里有提到嗎？
有一個總結(jié) 不知道可不可以這樣說在一組數(shù)據(jù)里 當(dāng)N增大 也就是 sample size變大 自由度f增大，t分布更接近normal distrib；同時這組分布standard error
請問老師，這個檢驗f檢驗是否被拒絕，是用f的p-value和5%來對比。那還有一種方法拒絕原假設(shè)是用f計算出來的統(tǒng)計量和f查調(diào)關(guān)鍵值進行比較，這里的計算出來的統(tǒng)計量20.4309，也可以通過查表找到2和7的自由度，然后根據(jù)5%的顯著性水平下查找關(guān)鍵值來判斷是否拒絕原假設(shè)對嗎？
你好老師，麻煩詳細解答下simple linear的課后題19題，看了答案，不是很明白.還有26題，答應(yīng)給的F公式怎么和老師講的不一樣？分母為什么不是TSS/n-1呢？謝謝
老師，在講套利時，視頻中說是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來判斷么
老師你好，如圖所示，我通過par curve2.5,3,3.5計算出spotrate1=2.5spotrate2=3.007537spotrate3=3.523763，在計算出F(1,1
老師，這道題里大寫的F如果改成小寫的f對答案有什么影響嗎？小寫的f在數(shù)量里有特殊的含義嗎？如何表達一個隨機變量在連續(xù)均勻分布里某一個點（而不是一段范圍內(nèi)）上的分布？（還是說就沒有這種表達形式？）
不是4嗎？ 第二個問題，為什么F是正態(tài)分布？得到的F方差是3.6，F是正態(tài)分布的話，不是應(yīng)該均值為0，方差為1嗎
老師，關(guān)于套利那一部分的第二個profit例子： 如果初始公式是 F/S = ( 1 Ry ) / ( 1 Rx ), 在 Rx > Ry進行反向套利操作時，第一步從y兌換到x的spot rate應(yīng)該不是 S 而是 1/S 吧 ？ 同樣的，兌換回來的不應(yīng)該是 F 而是 1/F 吧？
56分18秒的計算公式不太能理解，2009年真題里，S-F算盈利或虧損時，F需要按本國利率折現(xiàn)到當(dāng)前時點（可以理解），為什么S需要按外國利率折現(xiàn)（S已經(jīng)是當(dāng)前current 零時點的價格），為什么不直接用S-折算后的F算盈利或虧損？
23分46秒這里的B 1除以S 為什么就是美元換算成歐元了？s代表的是一歐元等價多少美元的意思嗎？那么后面的乘以F怎么解釋？F也是一歐元等價多少美元的意思嗎？
老師，請問檢測共線性的經(jīng)驗法，所有的individual coefficients都不顯著且F test顯著，才是存在共線性。如果這里的capex和adv都顯著，F也顯著，得出的結(jié)論也是不存在共線性呢？
在Action Bond Portfolio Mnagement里單老師講解的這個知識點沒有聽明白，為什么s'＜f ->Price of Bond 上升，long方賺錢。我沒明白s'和f分別代表什么。s’是預(yù)計的未來spot rate，那forward是什么？
金程問答