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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Notes 2017 P190題目。請問老師，答案之所以會這么寫，是因?yàn)镻(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.7兩個概率相加等于1，且sum[P(Xi | Y=1)]=1, sum[P(Xi
General Linear F-Test既可以用于一元回歸也可以用于多元回歸，具體取決于應(yīng)用的場景。在一元回歸中，F-Test主要用于檢驗(yàn)?zāi)硞€自變量的系數(shù)是否顯著不等于零。在這種情況下
(case1 q5)1.A,共線性可知F不通過，但f值為啥就是高估？2.共線性的 后果 中，bi會被影響，所以t=bi/Sbi 故t受影響，故t-test受影響，但f-test為何受影響？3.C，如果用p-value判定顯著性，1.711E-07是多少？默認(rèn)和α5%比嗎？
是什么？4. 為什么test hypotheses for coefficient時用的是F檢驗(yàn)而不是用T檢驗(yàn)？5. 是不是用的是F檢驗(yàn)，就服從F分布？用的是T檢驗(yàn)，就服從T分布？
在valuing a plain vanilla swap中計算PVfloating時，用[1＋f1*(90/360)]/[1＋r60*(60/360)]，為什么f1要乘90/360?f1不是在90
圖中ANOVA表中，為什么significance F和P value可以為0？因?yàn)樵诮y(tǒng)計檢驗(yàn)中關(guān)鍵值是拒絕或者無法拒絕原假設(shè)的分水嶺，前提計算出的F或者T檢驗(yàn)量對應(yīng)的概率與關(guān)鍵值比大小，但是significance F與p value絕對不可能為0。我在哪些方面存在理解誤區(qū)?
老師，C選項(xiàng)中的“roll return”、“roll yield”是個什么意思？還有，我覺得，講解老師畫的圖是有問題的，這個S>F,最后S、F聚集在一點(diǎn)，這個早期的S與最后聚集在一點(diǎn)的連線，為啥不會大于，早期的F與最后聚集在一點(diǎn)的連線，我不懂?
視頻41分鐘，pricing f_1的公式，左側(cè)為(1+s_1 * 30/360)*(1+f_1 *90/360)，這樣的話相當(dāng)于0-1月和1-4月分別使用單利計算，但是疊加的時候是用復(fù)利疊加，為什么不是直接1+s_1 * 30/360+f_1 *90/360呢？這樣的話才是純的單利計算
multicollinearity會讓t檢驗(yàn)不通過，但是F檢驗(yàn)是沒問題的，那么如果通過矯正，去掉關(guān)聯(lián)的自變量后，F是不變的？整體模型解釋力度不變？只有t檢驗(yàn)量會變大，是嗎？ 謝謝
老師說UIRP unhold的時候，沒有遠(yuǎn)期合約匯率F存在，還說要unhold的時候才能進(jìn)行carry trade，那為什么這道例題這里存在一個可以計算出來的遠(yuǎn)期匯率F呢？
F-S=forward point，F,S，是用DC/FC，直接標(biāo)價法，forward point>0，是forward premium, 升水，外幣兌換更多的本幣，本幣貶值；題目說的本幣升水，指本幣升值，又變成間接標(biāo)價法，為什么？
老師，這個F0+終值是現(xiàn)在0時刻知道以后要發(fā)紅利股價會下跌然后才要＋終值嗎，還有這個F0+終值表示的是什么呢，是相當(dāng)于未來T時刻的現(xiàn)值嗎
第五題,F'-F是美元，折現(xiàn)到30天用美元利率，為什么直接乘以1，million的GBP？貨幣單位和forward合同的貨幣不是應(yīng)該一樣么？為什么不把size，變成usd呢？
老師，有成本的時候，不是連續(xù)復(fù)利的話，就是F=（S0+U）（1+R）^T唄？連續(xù)復(fù)利的話就是圖片上的這個唄？，如果連續(xù)復(fù)利有收益的話，就是F=S0*e^-(r-i)T唄？
沖刺筆記這里，從公式上看，分母上折現(xiàn)率f rate at settle應(yīng)該和分子上的f rate at settle一樣才對，例題里用了不同的rate是因?yàn)檫@例題里指定了的原因嗎？
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