正態(tài)分布 90% 95% 99% 的臨界值是 1.65 1.96 2.58 2.33 1.69 是什么的臨界值？
posting collateral是什么意思？
Yield duration 和curve duration區(qū)別能請老師再解釋下嗎
老師，這節(jié)課里的range應該是股票價格變動的上下幅度吧？而不是股票在組合中占比變動的上下幅度？
quantile estimator到底是什么？能給個定義和說明嗎？
老師，這里為什么可轉債的市場價格不受標的股票價格變動的影響呢？如果股價上漲，可轉債行權的話能以更低的價格獲得標的股票，此時可轉債的收益更大，更值錢了，它的市場價格不隨著上漲嗎？
第2題，這幾個duration分別衡量什么risk啊，亂七八糟的
請問RTA和FTA二者有何關系
初始保證金方面，為什么CCR的時候考慮的是我收到別人給我的初始保證金，而funding GAP的時候考慮的是我給別人支付的初始保證金呢？（尤其是funding gap，這題比如我收到了15VM，我有5的funding cost，但人家也給我3的初始保證金了啊，這個不考慮么？）
辛苦老師幫翻譯一下四個選項，另外就是想問下，4個選項是建立在有次可加性還是沒有次可加性的條件下進行陳述的？
這個題完全沒有講為什么以equity stock為標的資產，volatility smile在downward sloping 時，會呈現左肥右瘦的分布。這個能請老師講一下么？還是我們背結論就行？
老師，您好，密卷上，綜合2，問題1答案解釋怎么跟原文對照起來看呀，謝謝啦
老師這個第二題考試會給SMA這些選項嗎
long/short策略gross exposure可以大于等于或小于100%，而net exposure只能小于或等于100%，對嗎？
debt, interest那些不能從net income 中扣減，是因為這部分錢其實已經從net income中扣件了嗎
金程問答
