請(qǐng)問危機(jī)之前商定好是什么意思？銀團(tuán)信貸減少，受管制銀行信貸增加? 能再解釋下么謝謝
α為什么是截距項(xiàng)
老師，1. by chance is 2% 就說明置信水平是98%的嗎？那以前有一些題寫by chance is 1%,那么置信水平就是99%？還以為by chance isXX%只是在形容這個(gè)人做的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動(dòng)率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
pd已知，如何根據(jù)Merton模型確定equity和capital？
為什么這題National Income=GDP-CCA？
老師，A這里Asset purchases/funding.是什么意思，買資產(chǎn)是流動(dòng)性支出，funding是融資借錢進(jìn)來 是流入。這兩個(gè)放一起是流動(dòng)性流入還是流出呢
B選項(xiàng)里的 interchangeable 希望能理解，先不管它的對(duì)錯(cuò)，它這么表達(dá)的意思是說指數(shù)（indexes）可以簡(jiǎn)單地和其他指數(shù)內(nèi)部交換（比如S&P500和道瓊斯指數(shù)內(nèi)兩個(gè)指數(shù)部交換），還是指S&P500這個(gè)指數(shù)內(nèi)部的500只股票是 interchangeable 的？（如果是這個(gè)意思，它似乎沒有錯(cuò)？它實(shí)際上錯(cuò)在哪里？）謝謝老師！
Stratification這個(gè)方法所進(jìn)行的分類是不是都是等權(quán)重？
解析的不是很全面，還是搞不清
老師您好，這道題的1，copula不應(yīng)該是把相關(guān)系數(shù)整合起來嗎，為什么是separately呢？
If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 請(qǐng)問老師這道題，c和d是否都可以呢？因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請(qǐng)問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
老師，為什么不能用α=a*34%=0.215算出a=0.6324呢
發(fā)行成本在IFRS下，是費(fèi)用化。老師講的抵扣負(fù)債是怎么抵扣？
數(shù)量中間2分鐘的地方測(cè)試
老師，能不能解釋一下第二題里面的roll yield的公式：(F-S)/S，應(yīng)該怎么理解？ 二級(jí)衍生品中 期貨合約的roll yield是：[ (near term contract - further term contract) / near term contract ] x conversion % 如果按照二級(jí)的理解，本題 USD/ EUR， exposure是EUR，為了避免EUR貶值，所以用short forward 來對(duì)沖。根據(jù)表1，在t=0, 時(shí) 6月forward合約價(jià)格低于3月合約，所以是貼水。也就是說未來可以用更便宜的合約置換快到期的合約，這樣的話roll yield反而是positive。和答案相反。這塊不是很明白
金程問答