看不懂這道題，這是FRM一級的知識點？在課件的哪里出現(xiàn)過？
firm 2 的 bilateral net exposure確實是27啊，57-30 = 27啊，B哪錯了
請問這個考點在講義中是不是沒有提到？謝謝。
Opinion1可以解釋一下嗎
為什么cost of equity就是回報率R,這個r具體是指什么回報率？
storage與convenience yield理解為奇貨可居嗎
這題算是懂算的，但奇在它是在考那個章節(jié)的知識點？這是模考題還是金程自己出的？
請問老師，這道題目里面說的是“Braceras has allocated $2 million to the stock of her employer, SEA.”證明他已經(jīng)拿了2million去買股票了呀，那我計算買atm put的成本不應該先看他有多少股股票嗎？我的想法是先算2000000/110.5=18100(股)，然后100個put一份合約的價格是505，所以是181*505=91405，這個思路有什么問題嗎？
完全沒懂啊。應計利息怎么一會兒加一會兒減的，到底應計利息應該是誰來拿，是買方還是賣方？
老師能講一下這道題的計算原理嗎
這個題的期貨的價格求解沒看懂，能手寫一下具體是怎么算的嗎
請問，VaR是不是可以理解成就是UL（非預期損失）
老師，為什么凈額結算不能用以下這種，比如1的敞口90+12-60-70=-28
E(A)=P(A) & E(B)=P(B) 是因為A，B可以當成伯努利事件，只有違約或者不違約。但是AB不是伯努利事件，可以一起違約，可以只有A違約，可以只有B違約，可以都不違約。所以為什么用計算E(AB)代替計算P(AB)?
第三題的第一個rf是偏高，為什么第二個rf是偏低，沒聽懂解析
金程問答
