老師 這道題profit不是要求考慮期權(quán)費(fèi)嗎？-3+（-3）=-6 呀
769怎么做
第19題，為什么是positive，不知道這道題什么意思，考點(diǎn)在哪
1.使用貨幣期貨和遠(yuǎn)期抵消出口風(fēng)險(xiǎn)，是風(fēng)險(xiǎn)處置中的transfer還是Mitigate? 2.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)是屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的一種形式嗎？
如何理解QQplots中的quantile?
這道題c的話，如果touch到barrier，s＞k, put 不就虧了嗎 為什么c不選
老師好呀 老師我不太懂465的abd c看答案看懂了
老師，麻煩問(wèn)下，positon2的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)該是歐元的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率吧？為啥也是用開(kāi)頭給的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
Theta gamma Vega 都如何計(jì)算 出在題目里不知道怎么算
我蒙了。。。。哪里算錯(cuò)了
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，這塊老師說(shuō)在之前講債券估值的時(shí)候，時(shí)間不是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，我覺(jué)有點(diǎn)懵，可以解釋一下嗎？
老師，如果計(jì)算器按:5^(2/3),是怎么按？謝謝
麻煩老師解釋一下這個(gè)題，上面的2和5
老師好，想咨詢，是哪種情況適用vfloat=par？為什么第89題，87題在計(jì)算浮動(dòng)時(shí)都不是這樣做的，而是拿固定與浮動(dòng)的rate相減再乘以par，我還是不太明白，謝謝
fully convertible和independently floating區(qū)別在哪
金程問(wèn)答