總共經(jīng)歷的不應(yīng)該是1+2年嗎
題目中說2 years later， 難道不是應(yīng)該在那期間有兩筆現(xiàn)金流嗎？
老師好，不是低買高賣嗎？當(dāng)價(jià)格下跌的時(shí)候不應(yīng)該是short嗎
老師，第一題看不懂
是第二題
這個(gè)不違反嗎？
Bond Price=Par value=100; Coupon rate=4%; Maturity 1 year; 每年付息一次； 這個(gè)Bond的Mac Duration是1嗎？計(jì)算：1*104/（1+0.04)=1; 這樣的條件中是不是隱含的Spot Rate=4%? MD=1/1.04=0.9615； 是這樣嗎？
老師好，這道題看不太懂，啥意思？為什么就是0
pot:37-106中的舉例 Short forward 在股票跌價(jià)的情況下，同時(shí)被交易對(duì)手違約的風(fēng)險(xiǎn)不算風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 如果算的話，資產(chǎn)怎么可以因?yàn)樵黾拥倪h(yuǎn)期合約而成為了無風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)呢？ 如果不算，為什么不算呢？
銀行為什么同意
銀行為什么同意，3000萬抵1.6個(gè)億
It is the moving average representation that is best at capturing only random movements.
為什么政府在市場(chǎng)借錢是寬松政策？
老師您好！ 請(qǐng)問題目中并沒有出現(xiàn)minimal acceptable return,為什么直接使用risk-free rate？這是一種默認(rèn)的習(xí)慣嗎？
原版書課后題，reading 41,第13,14題，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償不是減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？（Rf=國(guó)債收益率）。
金程問答