精 再仔細(xì)講解一下CD兩個(gè)選項(xiàng)唄
精 還是不能明白AB選項(xiàng)?
精 什么是對(duì)沖增加保證金呀
精 這道題目c怎么不對(duì)了
精 老師為什么A不能選,avoid, transfer不是risk management 的basic choices 嗎
精 利率互換的省錢原理不太懂,希望再說一下。
精 風(fēng)險(xiǎn)敞口和名義金額怎么理解,能舉例說明一下嗎
精 39題,買期貨賣現(xiàn)貨我明白,但借美元買CHF現(xiàn)貨,賣CHF期貨,不明白。
精 為什么由季度復(fù)利轉(zhuǎn)為連續(xù)復(fù)利,相互轉(zhuǎn)換的公式是什么?
精 Strong firms 的HML 斜率是負(fù)的是因?yàn)閎ook to market value 是負(fù)的嘛?所以book to market value是指賬面價(jià)值減去市場(chǎng)價(jià)值嘛?
精 老師D選項(xiàng)可以麻煩再解釋一下嗎
精 老師 這道題目可以詳細(xì)解釋一下嗎 我完全沒聽懂
精 老師請(qǐng)?jiān)斀庖幌逻@一題
精 您好,C選項(xiàng)是什么意思
精 按照這個(gè)公式可以推導(dǎo)出forward value = c-p,這個(gè)式子背后的的含義是啥 即為何遠(yuǎn)期合約的價(jià)值=看漲期權(quán)的價(jià)格-看跌期權(quán)的價(jià)格?