精 老師11題為什么不是b選項(xiàng)
在同一條效用曲線上的效用是相同的？為什么會(huì)有不同的效用曲線呢，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡者來說，越往左上，風(fēng)險(xiǎn)越低，收益越高么？
為什么這里是hindsight bias 而不是regret-aversion bias
什么是utility 效用
老師，這個(gè)題的題干怎么理解呀？
糊涂了，上課老師說這個(gè)阿發(fā)是某組合收益率和CAPM模型算出來的組合收益率差值。這里問題里老師又說阿發(fā)是個(gè)股超過市場(chǎng)組合的超額收益，到底哪個(gè)說法對(duì)？
老師答疑的這里所說的，macd和價(jià)格趨勢(shì)，分別對(duì)應(yīng)書上說的MACDline，和signal line嗎？短期線（MACD）下跌，長(zhǎng)期線（signal）上漲，代表價(jià)格走弱？？？
老師給我回答的這題還是想不通，題目說是等權(quán)重，老師說等權(quán)重就是100%的錢分成n份，每份一樣，那這題假如有300塊錢，每個(gè)股票分100，用100去買價(jià)格不同的股最后得到的股數(shù)是不一樣的。首先我們算的是每股的持有期收益率，最后怎么能直接除以3呢？我覺得應(yīng)該還要乘以ABC三個(gè)股的可買股數(shù)吧？
進(jìn)階題第八題，用base法則算每一年年末balance時(shí)，如果從投資者角度考慮，結(jié)果是不是也一樣？可以寫一下過程嗎？謝謝
怎么理解 sharp ratio和treynor ratio是間接指標(biāo)？
盤整圖形，突破后趨勢(shì)不是不變嗎？對(duì)稱三角形這個(gè)圖，老師畫的這個(gè)圖breakout這點(diǎn)左右兩邊的趨勢(shì)不是相反的嗎？
open end mutual fund在哪里介紹了呀？我記得這個(gè)內(nèi)容就在權(quán)益里老師提了一下。然后感覺經(jīng)常會(huì)有題目
老師，能不能把ETF、hedge fund、open- ended fund的考點(diǎn)總結(jié)一下？這三個(gè)每次我都會(huì)混、一些特征啥的都會(huì)混到一起
利率風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)，但是不排除可以通過資產(chǎn)組合調(diào)整來達(dá)到對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)的影響啊，例如可以通過swap來對(duì)沖利率變化風(fēng)險(xiǎn)。既然可以對(duì)沖，為什么反而是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？假設(shè)我的投資組合根據(jù)CML線，但是全部買入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)國(guó)債，利率上升，債券價(jià)格下跌，但是我可以同時(shí)pay fixed rate, receive float 來對(duì)沖掉不是嗎？
精 這個(gè)return generating model就是market model嗎，這個(gè)modle和SCL線什么關(guān)系
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