您好！請(qǐng)問B不是衡量個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)的嗎？為什么這里老師說B越高，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越高？系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是無法做組合分散掉的，B越高只能反應(yīng)個(gè)股的波動(dòng)率越高吧，也就是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？這樣理解對(duì)嗎 請(qǐng)老師幫忙解答一下 謝謝
請(qǐng)問marktet portfolip 或者 optimal risky portfolio這個(gè)點(diǎn)中，是所有資產(chǎn)的組合嗎？比如市場(chǎng)上有n種資產(chǎn)，那么是不是n種資產(chǎn)都各自有權(quán)重？還是說有可能某些資產(chǎn)的權(quán)重是0？
為什么市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合是一個(gè)圓形的面？而不是其他形狀。 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候是一個(gè)三角形，三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候是一個(gè)面，但不是老師畫出來的那樣圓形的，如果是n個(gè)資產(chǎn)，為什么形狀就是老師畫的那樣呢？請(qǐng)老師幫忙解釋一下謝謝
請(qǐng)問老師以下問題： 1、作為普通投資者，如何選擇買入ETF還是買入基金？ 2、買入etf或者基金 期間獲取股票的分紅 再分配給投資者 屬于capital gain distribution 嗎？ 3、為什么要用一攬子股票去換ETF，有什么意義呢 直接買股票不就行了嗎
題目中問risk_management_framework,但是答案B是關(guān)于risk_governance,為什么這題不選B
為什么不能選c？Mikey老師在講例題說optimalriskyportfolio是有效前沿上的組合，那就是馬克威資組合啊。B和C有什么區(qū)別？
請(qǐng)問題目中的betaprofolio是怎么計(jì)算的？
availability中的narrow_range_of_experience可以解釋一下嗎？
第三題
RICH+C的bias是在哪個(gè)章節(jié)呢
riskseeking不是指同樣的收益下要求高風(fēng)險(xiǎn)，只是在同樣風(fēng)險(xiǎn)高收益高和風(fēng)險(xiǎn)低收益低的情況下riskseeking的人會(huì)選擇高風(fēng)險(xiǎn)高收益。riskneutral也不是指就無所謂了，只是相比于seeking和averse的人riskneutral的人會(huì)更加理性，不會(huì)有任何偏好而已。
13題
6題。想問下這種題咋判斷屬于哪個(gè)啊。講義上粗略寫了一下這些名詞，也沒有說里面包括啥
老師，第二題是怎么個(gè)算法啊。為什么我這樣算不對(duì)
33題
程寶問答
金程問答