老師，是不是后面的課程里會學到協(xié)方差??？至此我還沒有學到協(xié)方差??？
老師，沒有學協(xié)方差??？
在視頻57:20 紀老師表示long call 等于protective put 亦可以等于long asset + long put。不太明白是怎么推導(dǎo)出
為什么這里的每一年利息不加到現(xiàn)金流CF里，而股利卻要加到現(xiàn)金流里？另外，請問股利是不論是否再次利滾利都要加到現(xiàn)金流里嗎？謝謝
這里公示為啥是2×120（A和B的協(xié)方差）×權(quán)重，而不是2×A的方差×B的方差×權(quán)重？
2%的最后一筆占的權(quán)重大，是說coupon+本金嗎？
課上老師補充知識點，說IFRS
第四個為什么不是CFI -500呢，不是借款嗎
所以右下角，B屬于回購, HF屬于逆回購，對嗎
老師能再具體解釋一下為什么long240r等于long240r-short60r?然后這里歐洲美元具體指的是什么意思
老師，這個地方說D&A折舊和攤銷屬于noncash expense這一塊沒聽懂，能再講一下嗎？
機會成本指economic cost還是implicit cost?
老師，這題目問的是沒有杠桿的收益率，為啥要加借款的收益和借款的成本進行計算？
這頁 callable bond和call on bond分別什么意思
這道題為什么不用S2呢要用S1呢？
程寶問答
金程問答