那risk seek投資者的risk和return的關(guān)系呢
一直想問心理賬戶為什么是偏差呢，比如我每個(gè)月存一部分錢是用來應(yīng)對(duì)養(yǎng)老，那不就是db_plan嗎？或者我有一部分是用來支付子女學(xué)費(fèi)，作了一個(gè)攤銷性基金，這類情況我認(rèn)為很合理很有規(guī)劃吧，這樣有個(gè)?？顚Ｓ玫哪康模菫槭裁此阕髌钅?？
組合進(jìn)階Q8，搞不懂為什么投資的資金算Cashinflow，之前不都當(dāng)作outflow的嗎？
這個(gè)點(diǎn)在哪？
老師，B和C選項(xiàng)的定義是什么？問的是一系列組合，為什么選的是B
1小時(shí)，應(yīng)該是匯添富吧，哈哈
想問一下這道題的C選項(xiàng)，CML上其他投資組合與市場組合M不是應(yīng)該沒有正相關(guān)嗎，為什么C還是正確的？
只能說CFA沒有考慮儲(chǔ)蓄險(xiǎn)
老師，這一題為什么不是框架偏差？是因?yàn)榭蚣芷钪荒苁怯捎诒硎龅牟煌a(chǎn)生不同的看法嗎，就好比上課舉的例子，屢戰(zhàn)屢敗和屢敗屢戰(zhàn)
老師，這個(gè)曲線在講義哪里，課上只講了security-market-line,沒有提到題目里的這條線啊
能再講解一下A選項(xiàng)嗎~
想問下，這道題翻譯成中文如何理解呢
老師，投資組合return-and-risk講義上講MWRR那里，有句determine-the-timing-of-each-cash-flow這句話。這句話是什么意思呀
常識(shí)性算法：ETF1: （4.61%/146）*365=11.525% ETF2: （1.1%/5）*52=11.44% ETF3: （14.35/15）*12=11.48% 反而ETF1最高，就錯(cuò)了 來自：CFA Level I > Portfolio Management相關(guān)試題 回答 1個(gè)回答 Alison Chen助教 2020-06-11 18:09 同學(xué)你好。 這個(gè)算法其實(shí)把單利和復(fù)利混合起來了。 括號(hào)里的是單利的處理方式。 冪次方是復(fù)利的處理方式。 所以不對(duì)的。 老師，我和這個(gè)同學(xué)算的一樣，但是助教老師的回答沒明白，怎么括號(hào)內(nèi)就是單利算法，括號(hào)外就是復(fù)利計(jì)算呢，括號(hào)外是乘號(hào)又不是次方，怎么就成了復(fù)利算法了，括號(hào)內(nèi)算出一天的利率，括號(hào)外在乘一年的天數(shù)，不是很明白為什么錯(cuò)
老師，這個(gè)題能不能不用算數(shù)，您看我這種思路對(duì)不對(duì)。如第一小問，投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性，那么對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)差即波動(dòng)率也即風(fēng)險(xiǎn)來講，既不喜歡最高的，也不喜歡最低的，那么四個(gè)投資中就只能選第三個(gè)，波動(dòng)率處于中間位置的，第二小問，風(fēng)險(xiǎn)偏好者，那么最喜歡風(fēng)險(xiǎn)，就只能選波動(dòng)最大的，那么就是選投資四，后面兩個(gè)小問我也是這么個(gè)思路。請(qǐng)問老師這個(gè)思路沒有什么問題吧？
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