請問slope ＝sharp ratio m ，那新的CML的slope低于原來CML 的slope，不是只能說明 新的sharp ratio m＜原來的sharp ratio m 怎么表明sharp ratio p ＜sharp ratio m?
請問p點(diǎn)為什么是給定了收益，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)最小了。是從哪里看出已經(jīng)給定了收益？
請問：（1）計(jì)算TWRR時(shí)，為何第一期的FV不等于第二期的PV？到底怎么衡量每一期的FV和PV？（2）數(shù)量中學(xué)的EAR跟這些計(jì)算出來的收益率有什么關(guān)聯(lián)嗎？謝謝。
所以，EAR公式里的periodic rate 是HPR(持有期收益率？怎么會(huì)，平時(shí)計(jì)算EAR的時(shí)候periodic rate都是用R(state rate)/m。而這題的派息都年化的，這解析的思路不懂啊 另外，這題出在這里不應(yīng)該是用TWRR的公式嗎？但是不懂n應(yīng)該寫多少～
正好，借著這題就問一下，一直沒搞明白幾大利率～ 1.現(xiàn)在理解了HPR(年化)=EAR，EAR就是持有期為1年的持有期真是收益率。 2.discount rate, required rate和EAR又有什么不同呢？不都是真實(shí)收益率嗎？ 3.比如圖三，左邊題目用的I/Y是discount rate/12 ，右邊題目用的是EAR。這兩題給定的利率都提示了要每月復(fù)利，～
老師，銀行對于違約概率高的客戶發(fā)放貸款時(shí)額外多charge的spread是屬于風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移還是風(fēng)險(xiǎn)的shifting
Risk-adjusted return是不RAROC，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益啊，因?yàn)橐彩莚eturn，盡管通過風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和監(jiān)管資本綜合考慮后的收益，所以不選？
請問老師，這題為什么得用復(fù)利呢？在考試中怎樣判斷是用復(fù)利還是單利？
組合管理進(jìn)階百題第8題，不太明白為什么新投入的錢算作+流入，之前基礎(chǔ)班講的時(shí)候，都是算作流出，然后收到股票分紅算是流入是+，8題這里投資是+,把現(xiàn)金取出來是-，不太明白，是不是這里加減都一樣，只要配套就行？就好比如果第一期投資是+，那么后面每期新增投資都是+，第一期投資是-，后面每期投資都是-，是不是這樣子結(jié)果一樣呢
老師，這個(gè)題的圖是怎么畫的，題干說一個(gè)下降趨勢的債券突破盤整范圍，那視頻里怎么這樣子畫圖。不是很明白
百題進(jìn)階題10題，improve risk-return trade-off如何理解？是提升收益還是降低風(fēng)險(xiǎn)呢？
你好A benefit of risk budgeting 這道題錯(cuò)了吧，讓選的是屬于的怎么把c不屬于項(xiàng)選出了
高估低估這里怎么判斷是在sml上還是下啊
C選項(xiàng)是什么意思？
為啥U=Er，就是所有投資者相同 是因?yàn)槟莻€(gè)假設(shè)是所有投資者有相同預(yù)期？
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