假設(shè)3利息以原始YTM再投資，有沒有不去再投資的可能呢？
這里說資產(chǎn)價(jià)格下降lender面臨信用風(fēng)險(xiǎn)，指的是lender違約對(duì)嗎?而不是說lender承受損失
請(qǐng)問能否解答一下這道題謝謝
老師，這道題為什么不用1.35%？
這個(gè)apr和m代表什么，怎么得來的
C選項(xiàng)說政府不會(huì)發(fā)行notes和bond，那發(fā)的是bill嗎？三者有什么區(qū)別呢？
久期有個(gè)限定,只能衡量整個(gè)曲線的平行移動(dòng)parallel shift.,這里面所指的久期是指哪個(gè)公式有局限性?是Portfolio duration=w1D1+w2D2+...wnDn嗎?
HPR的第二種情況,為什么是1100/1.12.既然沒有持有到期,那么最后一筆coupon不應(yīng)該計(jì)算吧.怎么會(huì)是1100呢?不是1000本金就可以了嗎?
老師，我想問下衍生品原版書課后題，reading45，第29題。這個(gè)題說的classA和classC，是不是就是順序支付結(jié)構(gòu)?。克哉f三個(gè)層級(jí)利息同時(shí)支付，有多的錢先償還A的本金，然后依次償還BC本金，所以說才選C對(duì)嗎？還有就是題干最后說的repaid，是不是專門指償還本金的意思？？
這個(gè)△bondvalue是不是指:由風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)部分所引起的久期+由風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)部分所引起的久期凸性?
根據(jù)moneyduration的公式,似乎MD*P*△y=MoneyDur哦,怎么這里還多乘以了一個(gè)△y
為什么不用20640
沒看懂這道題
這個(gè)解釋我感覺有點(diǎn)自我矛盾
不理解什么叫non-parallel shifts?利率變動(dòng)%y,是自己設(shè)定的,利率每變動(dòng)1%導(dǎo)致的價(jià)格變動(dòng)不是嗎?怎么個(gè)就是非平行移動(dòng)了?不懂什么意思.
程寶問答
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