Q21 - 請問主觀世界utility也是markowitz的理論嗎
Q13 - 像這種要計(jì)算portfolio的covariance的公式，因?yàn)楸容^長，在計(jì)算器上你們一般怎么按呢？是每算出一個(gè)就寫下來然后加和還是？感覺要花蠻長時(shí)間
Q10 - 他不是每年有annual deposit嗎？就是有CF 流入？為什么不選MWRR呢？
12題怎么理解呢？open- end fund 好像上課視頻里沒有講解
Q4 income needs 具體指什么？怎么跟liquidity needs區(qū)分？
money 平均收益率不是用的算術(shù)平均收益率嗎？不是應(yīng)該比幾何平均的TW更大才對嗎？為什么題目答案是更??？
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)嗎？
老師，對于這題的b和c而言，是CML的兩種情況么？30題 包括借入組合和貸出組合能結(jié)結(jié)合圖形再講一遍么？為什么在市場組合和無風(fēng)險(xiǎn)收益率之間成為貸出組合呢？
老師，對于這兩個(gè)公式，有一點(diǎn)疑問，麻煩幫忙回答下
老師，越平坦的話說明投資者沒有那么厭惡風(fēng)險(xiǎn)，所以對風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償也應(yīng)該會(huì)小一些，應(yīng)該選a為啥選b呢22題
夏普比率應(yīng)該使用實(shí)際return是嗎？為什么公式每次都寫作expected return呢？
martket portfolio只包含所有risky assets？不包含rf？
該題為什么不用時(shí)間加權(quán)收益的方法求解？
老師，A選項(xiàng)怎么理解？是資產(chǎn)類別內(nèi)？
這題的計(jì)算過程老師在板書的時(shí)候?yàn)槭裁匆?/2*20%后面還乘了個(gè)2
程寶問答
金程問答