公式寫錯(cuò)了？負(fù)號(hào)？
名義的無風(fēng)險(xiǎn)收益率和真實(shí)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率有什么區(qū)別？為什么不加inflation，是因?yàn)槊x量?jī)?nèi)含inflation了嗎？
表格中第二第三年的return是不是可以理解為：相當(dāng)于衍生品投資里的forward rate？3-yr HPR相當(dāng)于求一個(gè)3年期的spot rate，所以不用開根號(hào)？
為何不選c
AP已經(jīng)買到指數(shù)基金中的所有股票了，為啥還要拿這些股票去換取ETF份額？自己不能按比例復(fù)制這個(gè)指數(shù)嗎？
可以這么理解：expected risk 被低估，β_i 低，則E(低)，在SML下方？
老師好，請(qǐng)問這兩圖，為什么A越大越陡峭，兩圖的E（R）分別越大和越小呢？
Q41 - market portfolio不是只有all risky assets嗎？沒有考慮到riskfree asset？要考慮嗎，考慮的話是不是就不等于1了
expected return的公式中P1R1+P2R2+.......+PnRn得出的結(jié)果是一個(gè)價(jià)格吧，怎么會(huì)是收益率
老師，除了camp的其他模型，單因素多因素模型，他們是干嘛的。是不是beta相關(guān)的就是定價(jià)用的，sigma相關(guān)的就是用來資產(chǎn)配置的
老師，大盤市場(chǎng)要左右的話，不是誰也跑不了嗎。。。這最影響啊
還是不是很明白A為什么不能選
請(qǐng)問老師如果是DC plan是不是要選insurance？看的人后來的管理？
Q51 - 那具體什么才是market risk呢
Q27 - A 為什么不對(duì)呢
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