為什么利率變大，duartion也是偏??？
價內(nèi)和價外的分界線是怎么確定的？
老師好，請問這道題C選項的 自由現(xiàn)金流的公式是什么呀，學(xué)暈了
老師，第二十四題如何理解
mock1第145題，另外那幾個久期是什么呀？都沒有學(xué)過
有效久期的推導(dǎo)沒看懂
moneyduration和MD應(yīng)該是負(fù)相關(guān)吧？為什么這里沒有負(fù)號？
那里說了變動1%了？
PVBP第二個公式v-和v+這個沒看懂
請問老師，嵌入式call option的bond,與warrent附帶式的區(qū)別。前者轉(zhuǎn)為stock不再發(fā)行新股而后者轉(zhuǎn)為stock后，需發(fā)行新股。是否是說前者直接是bond轉(zhuǎn)為了stock?而后者的bond還是以bond形式存在，只是bond holder多一份權(quán)利去以低價構(gòu)買新發(fā)行的股票？謝謝
老師，債券怎么判斷是按照單利還是復(fù)利？既然利息都打給投資者了，還怎么復(fù)利呢？如果投資者不取出來，就可以循環(huán)復(fù)利？如果取出來了，就不能復(fù)利了嗎？但是生活中，比如我購買的政府債券，季度打一次款，但是發(fā)行方說，依舊是按照單利計算的啊。
老師，請問利率忽然下降，債權(quán)價格上升，對已購買債券的投資人有什么影響呢？
老師請問24題 為什么A不對？ 26題 為什么在MAC.D和Mod.D轉(zhuǎn)換公式中的r 為什么是用coupon rate而不是用YTM？
老師請問14題 怎么做的？
老師 請問這題為什么選A能否幫忙解釋一下，考的是哪個知識點？
程寶問答
金程問答