老師，請問下為什么市場利率下跌的時(shí)候，投資者購買債券反而收益更高呢？市場利率下跌，投資者去買債券，不是價(jià)格也會(huì)更高嗎？
債權(quán)不是單息嗎？為什么用N=8 I/Y=8去算，和題目中算出來不一樣呢？
為什么empirical duration比analytical duration小
請問junior subordinated debt 和subordinated debt 哪個(gè)排序在前？
這個(gè)題不能用計(jì)算器計(jì)算嗎
為什么利率上升的時(shí)候，1號的extensionrisk最小？
為什么提前償還對發(fā)行人是優(yōu)益的？
請教老師，題中問的是GO，根據(jù)講義上的框架內(nèi)容，運(yùn)營當(dāng)面的問題是“revenue-backed bond”需要面對的問題啊，GO主要面對的是稅收問題啊，這塊沒搞明白
這個(gè)101題講義上好像沒涉及？講義上有一段“影響spread的因素”：信用周期、經(jīng)濟(jì)條件、中介機(jī)構(gòu)資本、市場需求和供給、發(fā)行人的金融業(yè)績，這是一個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？
老師，最后一個(gè)例題，我輸入的是，N=5;IY=10;PMT=8;FV=100, 我算出來就是-92.4184呢？而且我算了很多遍，符號也沒錯(cuò)，也清空了計(jì)算器，麻煩老師驗(yàn)證一下好嗎？
老師您好，請問coupon reinvestment risk中，利率上升對投資者有利，是因?yàn)槊看潍@得的coupon都以coupon reinvestment rate再投資嗎，所以利率上升對投資者有利？那每次算證券價(jià)格，直接用YTM折現(xiàn)，都是假設(shè)以YTM進(jìn)行再投資只是理論的價(jià)格，實(shí)際上投資者都是可以把coupon取出來按照市場利率投資是嗎
MBS既然回款慢，投資人還買這個(gè)MBS的目的是什么？
資產(chǎn)證券化的投資者都是誰 都列舉一下嗎？
老師好 請問這道題是不是有問題啊。五年后是2016年，到期時(shí)間是1.31號。那為什么最后一期要本金?票息啊
期初余額和計(jì)劃還款數(shù)怎么算？
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