金程問(wèn)答
問(wèn)下,如果是對(duì)于單個(gè)系數(shù)求置信區(qū)間或者檢驗(yàn),自由度應(yīng)該都是n-k-1對(duì)嗎?和線性回歸的誤差項(xiàng)的自由度一樣. 但如果對(duì)整個(gè)線性回歸做區(qū)間估計(jì),用的是t分布,它的自由度用的是哪個(gè)自由度?也和誤差項(xiàng)自由度一樣? 另外對(duì)整個(gè)模型做建設(shè)檢驗(yàn),為什么不用t分布,而是用 F 分布? 自由度是k和n-k-1?原因是什么?
問(wèn)下,這里的均值檢驗(yàn)一定是指和0比嗎?就是一定局限在顯著性檢驗(yàn)嗎? 同理,兩個(gè)均值的檢驗(yàn)一定是檢驗(yàn)兩個(gè)均值相等嗎? 當(dāng)兩個(gè)均值獨(dú)立時(shí),只提到說(shuō)總體方差未知的情況用t分布,如果已知呢? 另外,對(duì)于非參數(shù)檢驗(yàn),獨(dú)立性檢驗(yàn). 獨(dú)立性檢驗(yàn)為什么不是檢驗(yàn)ρ=0 呢? 是不是ρ只是沒(méi)有檢驗(yàn)有沒(méi)有線性關(guān)系,而獨(dú)立性包含所有關(guān)系
做低NI是不是為了減稅？
如果在USGAAP下 Debt先放在Trading下，之後可以轉(zhuǎn)到AFS嗎？
正文中沒(méi)有question 3,但是第6題要根據(jù)question 3作答！
annual report不是annual financial statement嗎
沒(méi)懂A
C為什么不對(duì)
HHI指數(shù)不是用小數(shù)來(lái)平方然后再相加嗎？我這兩個(gè)筆記哪個(gè)錯(cuò)了？
為什么起初考慮了期權(quán)費(fèi)C（P），但是t=T時(shí)沒(méi)有考慮
是不是無(wú)套利情況下不管put還是call option的value到期時(shí)都是等于執(zhí)行時(shí)的value,也就是value在整個(gè)過(guò)程中是不變的
衍生品用的太多,會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不穩(wěn)定,這個(gè)沒(méi)理解.,衍生品是用于對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(主觀的),怎么對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(客觀的)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)呢?
關(guān)于Sm L的高估：在SML線右邊一樣的risk, ERP更低，是內(nèi)在價(jià)值更低，因此相較的市價(jià)被高了，一樣的ERP, risk更高，這里的risk是分析師評(píng)估內(nèi)在價(jià)值所用的，是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
Long方就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲賺錢的一方,Short 方就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降賺錢的一方對(duì)嗎? 那么 Call option的買方算是 Long方, Put option的 Long 方也屬于 Short 對(duì)嗎?
那么期貨合約是 Public還是 private的?另外,這個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是不是,場(chǎng)內(nèi)都是 public,場(chǎng)外都是 public
程寶問(wèn)答
