這里的time value decay和講義上的time to expiration不是一回事吧 講義上后者對期權(quán)都是正向影響
第七題 講義只講了波動(dòng)率對于call和put都是正影響 這個(gè)題后半句又說策略不同 也就是買賣雙方角度不同。另對于long put 波動(dòng)率大 期權(quán)價(jià)值高 同時(shí)期權(quán)費(fèi)增高吸引力少了 這不會(huì)相互抵銷嗎
為什么買put對應(yīng)是-c-k+s呀，對應(yīng)的公式不是p＝c+k-s嗎，為啥是反的
這個(gè)題結(jié)果沒有疑問 就是題目說要減少long頭寸 分散敞口 為啥在持有股票的情況下還是long call呢
講義上說，swap的價(jià)值=現(xiàn)在的結(jié)算價(jià)值+未來互換價(jià)值的現(xiàn)值。而估值又等于PV收-PV支。這兩個(gè)都是對的嗎？價(jià)值就是估值嗎
第四題 為什么gain一定是值第一期后的呢 如果第一期loss 后面凈是gain 那整體swap的價(jià)值到底是0還是別的呢 不考慮期初為0的情況下
3題A還是沒明白 支出的更多 為什么不是loss呢
第四問是怎么知道盈虧相抵的呀，沒說是par發(fā)行啊
P3=1這里沒聽懂，為什么兩個(gè)利率相同，之前學(xué)過的3時(shí)刻應(yīng)該決定3-4的利率啊，就是期初的利率決定期末，那分母應(yīng)該是r3??？
short put與long put有啥區(qū)別呀，老師可以解釋一下嗎，還有l(wèi)ong call,short put
請問匯率遠(yuǎn)期里面，都用連續(xù)復(fù)利計(jì)算嗎
為什么計(jì)算方法和經(jīng)濟(jì)學(xué)那門課里面的外匯計(jì)算辦法不一樣呢？
clearing house和 central counterparty是一樣的嗎
老師，interest那兩個(gè)公式不理解
為什么C不對呢，是一個(gè)固定利率的接受者，也相當(dāng)于買入一張固定利率的債券，那現(xiàn)金流就是確定的。
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