value of a swap, 和swap price 有什么區(qū)別，value of swap是期權(quán)費(fèi)嗎？
執(zhí)行價(jià)格X, 是買賣期權(quán)時(shí)就定好了的嗎？
long call 的對手方是long put 嗎？short call 的對手方是 short put 嗎？
long call 和 long put, short call 和 short put 有什么區(qū)別？
老師 能講一下 這些期權(quán)都是用在什么時(shí)候,什么情況買 ？什么時(shí)候賣？對于買賣雙方都有什么保障？
提1,price of the underlying at experition 是脂買賣期權(quán)時(shí)規(guī)定的行權(quán)價(jià)格嗎？
第5問，怎么判斷是收固定付浮動(dòng) 還是收浮動(dòng)付固定？
老師 畫圈的等試怎么按計(jì)算器？
shortforward等于賣出一個(gè)資產(chǎn)買入RF這個(gè)咋理解？？能否舉個(gè)例子，簽出一個(gè)遠(yuǎn)期賣股合約等于把股票賣了存入銀行？？？？？？這結(jié)合實(shí)際實(shí)在是理解不了，煩請老師舉幾個(gè)實(shí)際的變形的例子
這里突然不太理解做空了，原來覺得做空就是借入后賣掉股票，下跌后低價(jià)買回來再賣回去是做空，但這里感覺做空就是賣的意思，單純的把做空理解成賣可以嗎？就比如公式，買入一個(gè)資產(chǎn)再賣出一個(gè)合約就是RF，這么理解有問題嗎
第五小問，為什么自己會(huì)違約，不是有ccp在嗎.ccp不是對雙方的嗎 然后poses和face的區(qū)別沒搞懂
這個(gè)題的short option，是不是只可能是short call ，如果是short put+longstock，構(gòu)建出來應(yīng)該不是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)吧，應(yīng)該是更加看多才對
這里反向合約估值 是不是一定是收到的現(xiàn)金流-支付的現(xiàn)金流
這個(gè)題干里面也沒說利率上漲還是下跌啊，那下跌的話多頭不也得付錢？
carrying cost占用的資金成本要乘無風(fēng)險(xiǎn)利率么
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