兩者嘎查是啥意思
希望老師組織好語言再講課，老是這個內(nèi)個的，本來這部分知識就難，老這么講更難理解了，越聽越亂。
Swap期初的價格為啥不是0？
假設(shè)這是一個long forward,那么這兩個遠(yuǎn)期合約的value在remaining time不都應(yīng)該是St-F/(1+r)嗎,為什么說A不對
為什么CK代表fiduciary call,PS代表protective put
期貨和期權(quán)的交易量和交易規(guī)模 比較
1.應(yīng)該是1+Rf=1+0.005 為什么是1-0.005?
麻煩詳細(xì)解釋一下C選項 謝謝??
這里怎么又成CC-CB了？之前做題的時候說是CB-CC，答案也是根據(jù)這個給的，到底是誰減誰？
不是說套利因?yàn)椴怀袚?dān)風(fēng)險，所以沒有初始投資，為什么The way of arbitrage: sell high, buy low.
期貨合約沒有違約風(fēng)險嗎？
現(xiàn)貨市場是指什么？是只針對大宗商品嗎？是否包括金融資產(chǎn)？
所以按老師舉的例子來說，是借了9.5元買股票嗎？還是借了0.5元？
為什么這道題要選A，不選C，不是說Swap相當(dāng)于簽了幾個不同的FRA，那就是每個FRA利率不同啊
為什么利率期貨的價格和MRR是反向變動關(guān)系，而利率遠(yuǎn)期是正向關(guān)系？
程寶問答
金程問答