金程問(wèn)答
兩者嘎查是啥意思
希望老師組織好語(yǔ)言再講課，老是這個(gè)內(nèi)個(gè)的，本來(lái)這部分知識(shí)就難，老這么講更難理解了，越聽(tīng)越亂。
Swap期初的價(jià)格為啥不是0？
假設(shè)這是一個(gè)long forward,那么這兩個(gè)遠(yuǎn)期合約的value在remaining time不都應(yīng)該是St-F/(1+r)嗎,為什么說(shuō)A不對(duì)
為什么CK代表fiduciary call,PS代表protective put
期貨和期權(quán)的交易量和交易規(guī)模 比較
1.應(yīng)該是1+Rf=1+0.005 為什么是1-0.005?
麻煩詳細(xì)解釋一下C選項(xiàng) 謝謝??
這里怎么又成CC-CB了？之前做題的時(shí)候說(shuō)是CB-CC，答案也是根據(jù)這個(gè)給的，到底是誰(shuí)減誰(shuí)？
不是說(shuō)套利因?yàn)椴怀袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)，所以沒(méi)有初始投資，為什么The way of arbitrage: sell high, buy low.
期貨合約沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？
現(xiàn)貨市場(chǎng)是指什么？是只針對(duì)大宗商品嗎？是否包括金融資產(chǎn)？
所以按老師舉的例子來(lái)說(shuō)，是借了9.5元買(mǎi)股票嗎？還是借了0.5元？
為什么這道題要選A，不選C，不是說(shuō)Swap相當(dāng)于簽了幾個(gè)不同的FRA，那就是每個(gè)FRA利率不同啊
為什么利率期貨的價(jià)格和MRR是反向變動(dòng)關(guān)系，而利率遠(yuǎn)期是正向關(guān)系？
程寶問(wèn)答
