金程問(wèn)答
年金是要求 PMT 是間隔相等,金額相等,方向一致的現(xiàn)金流對(duì)吧?并沒(méi)有要求PV,或者 FV 也相等對(duì)吧. 那么如果這里是 PV=4000.是不是意思就是 PV 也會(huì)按照 4%利滾利? 另外就是期間利率 I/Y 必須是真實(shí)收益率嗎? 另外就是這題好像也沒(méi)有說(shuō)一定是 年復(fù)利吧?
未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)中的折現(xiàn)率都是真實(shí)折現(xiàn)率嗎?
國(guó)債本身就沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)吧,為什么要計(jì)算呢
payout=(EPS – DPS) / EPS,？？那為什么結(jié)果不對(duì)
第三題那里，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為什么和put是反向？
獨(dú)立性檢驗(yàn)為什么是非參數(shù)檢驗(yàn) 我檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)ρ 不也是一種檢驗(yàn)方法嗎？
老師您好，在題目沒(méi)有特殊說(shuō)明的情況下我們是默認(rèn)計(jì)算總體的均值，方差，標(biāo)準(zhǔn)差是嗎，因?yàn)槲铱催@道題題干似乎也沒(méi)有說(shuō)是求總體還是樣本，但是公式是直接用總體的公式
老師你好，這里不是很明白，time value是premium 我可以理解為這個(gè)期權(quán)市場(chǎng)越長(zhǎng)，他可能in money可能性更大（因?yàn)橹挥衦ight） 所以這部分也屬于option的內(nèi)在價(jià)值嗎？ 可以麻煩解釋清楚一些option value這個(gè)概念嗎
CDO是不是相當(dāng)于發(fā)行債券
Solar abs和credit card abs不是non-mortgage abs嗎，非抵押abs為什么還有抵押品呀？
答案文字解釋的cash from customers和 cash paid to suppliers 里面，所有涉及的變化量比如存貨的變化量，都不考慮正負(fù)符號(hào)只加絕對(duì)值嘛？
老師你好，含權(quán)債券的convexity會(huì)更小嗎？從哪個(gè)角度來(lái)理解呢？
請(qǐng)問(wèn)在總體個(gè)數(shù)已經(jīng)很少的情況下，我直接求總體平均和總體方差不就行了嗎，我為啥還要重抽樣取樣本和樣本統(tǒng)計(jì)量？
老師 請(qǐng)發(fā)一下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)講義
notching就是公司評(píng)級(jí)和債券評(píng)級(jí)不一致需要調(diào)整到一致的情況嗎？考試時(shí)對(duì)notching會(huì)不會(huì)考察的很細(xì)致還是了解即可
程寶問(wèn)答
