這個第9題并沒有出現(xiàn)在講義里 它考嗎
這個題為什么是c 而不是a呢 不是associated mean 嗎
幫忙詳細解答下這題，并且確認下ac為什么錯感謝
請問蒙特卡洛模擬需要掌握哪些要點呢？強化班里好像刪掉了，不知道要不要掌握。
為什么方差下降，組合的分散化效果越好？為什么ρ=1，不分散呢？
老師，對于顯著性水平5%的假設檢驗，如果是Z分布，是不是根據(jù)不同的表格種類查不同的值，例如雙尾查5%，單尾查2.5%，如果是T分布，直接查5%呢？還有怎么判斷給出來的表是單尾分布還是雙尾分布呢？
64題的B可以再解釋一下嗎？T分布應該是由三個參數(shù)決定的吧，這里說isdefinedbyashingleparameter應該是錯的吧
聽完視頻后不出來反饋窗口，一直顯示在學習中，請問該怎么辦
請問t分布查表是在哪個小結呀？與z查表有什么區(qū)別嗎？
百題12題和13題，同樣是compounded mouthly，為什么12題在金融計算器里直接輸入6/12，而在13題里，要轉化成EAR？年金是不是都是compounded?
1、在reading2中講到均值和方差，分母都要除以n或n-1，主要是等權重下的計算；2、在reading3中講到期望和方差，主要是引入概率也就是不等權重的求均值和方差，一般不涉及分母除以n或n-1，也不涉及總體或樣本；3、在講協(xié)方差和相關系數(shù)時，又涉及了總體和樣本，因此分母又出現(xiàn)n或n-1；4、再后面講組合的期望和方差，也不涉及分母除以n或n-1，主要是通過協(xié)方差矩陣計算；5、但在reading5抽樣估計中又出現(xiàn)了涉及方差標準差概念，如中心極限定理和標準誤，其中Xba服從正態(tài)分布，為什么不是Xba～N(μ，σ2/n-1）而是除以n？既然是樣本，而且，標準誤的分母都是除以n開根，為何不是除以（n-1 ）開根？6、在reading6假設檢驗和7線性回歸中又涉及了方差，標準誤，但均未涉及總體和樣本的n或n-1，取而代之的是df。整個數(shù)量期望和方差出現(xiàn)的次數(shù)最多，涉及也最多，如何在考試中抓住關鍵詞，區(qū)分是求簡單等權重均值方差、還是概率論下不等權重期望和方差、抽樣估計，假設檢驗及線性回歸下的方差協(xié)方差應用？感覺容易混淆？
老師好，想問一下reading1第18題為什么還需要把133.33折算一下？
這個題如果前18年的利率與后四年利率不同，老師這樣折到17年末的算法是不是就容易錯，是不是折到18年初，然后除1.06的18次方更好？
第一問，畫圈中的算法，哪一步邏輯是錯誤的吧
老師請問這是非參數(shù)檢驗為啥是用卡方分布檢驗？ 卡方分布檢驗不是在單個方差的時候用來檢驗的嘛
程寶問答
金程問答
