為什么forward一開始約定是1778.76 就是一直不變 future定完后又變成1773.76
這里溢價債券CR應(yīng)該大于DR吧，老師又又又又寫錯了吧？
Code and Standards誰必須要遵守，誰不一定需要遵守？
這里面PMT=100 FV=1000是怎么看出來的？突然間就冒了兩個數(shù)字出來，也不詳細講講，別人怎么理解？
為什么要計算怎么辛苦？直接比較r和CR，如果要求回報率r高于CR不就值得投資了嗎？為什么還要現(xiàn)金流折來折去？
老師，我這里算出來PV是-1230.71
兩年期利率的意思是什么
為什么QM是固定的 DM是可變的 兩者的區(qū)別在哪里為什么QM是固定的 DM是可變的 兩者的區(qū)別在哪里
為什么QM是固定的 DM是可變的 兩者的區(qū)別在哪里
投資債務(wù)最大的風險是信用違約風險,那么投資股權(quán)的風險是什么
為啥第四年就是108？不應(yīng)該用新的interst rate作為discount重新算出當年他賣這個債券能賣多少嗎
這里的例題可以找一個嗎老師
老師，如果市場r上升，而債券價格下降。在實務(wù)中是怎么體現(xiàn)的？債券沒有股票那種exchange，那為什么持有人一定知道他們要賣這個債券的時候，價格一定會下降？（進一步的問題就是根據(jù)公式，知道會下降多少？）
downside risk都有什么
這節(jié)課講的四個指標，很多公式里是用的期望收益率，但是老師在例題中用的不是期望收益率，而是實際收益率。那么何時用實際收益率，何時用期望收益率？
程寶問答
金程問答