為什么這里1時刻，S1會等于YTM1？
Mac.D，不是平均還款時間嗎？為什么感覺這里算的久期像是剩余還款期呀？
這里溢價債券CR應該大于DR吧，老師又又又又寫錯了吧？
這里面PMT=100 FV=1000是怎么看出來的？突然間就冒了兩個數(shù)字出來，也不詳細講講，別人怎么理解？
為什么要計算怎么辛苦？直接比較r和CR，如果要求回報率r高于CR不就值得投資了嗎？為什么還要現(xiàn)金流折來折去？
兩年期利率的意思是什么
為什么QM是固定的 DM是可變的 兩者的區(qū)別在哪里為什么QM是固定的 DM是可變的 兩者的區(qū)別在哪里
為什么QM是固定的 DM是可變的 兩者的區(qū)別在哪里
為啥第四年就是108？不應該用新的interst rate作為discount重新算出當年他賣這個債券能賣多少嗎
老師，如果市場r上升，而債券價格下降。在實務中是怎么體現(xiàn)的？債券沒有股票那種exchange，那為什么持有人一定知道他們要賣這個債券的時候，價格一定會下降？（進一步的問題就是根據(jù)公式，知道會下降多少？）
請問 市場利率越高 duration越小。除了圖形解釋 如果從定性角度 可以怎么理解呢？
老師，想問下什么是表外融資？
YTM到底是按單利還是復利去計算的？
什么是價值錨定？這里老師講國際以美元作為儲備貨幣，所以即使美國債臺高筑，經(jīng)濟依舊很好。這其中的邏輯是為什么？
浮息債的duration計算 為什么老師上課的視頻完全沒有提及？ 要掌握嗎 我記得只說過Mac.D一般較低<6個月，用以降低組合久期的 之類的
程寶問答
金程問答