老師 想問下 久期的年化如何理解。視頻里一年兩付的債券求出了Mac.D, 其年化的久期就是乘以2 這個怎么理解？為什么是乘2 不是除2
Yield duration 和curve duration區(qū)別能請老師再解釋下嗎
記名債券和無記名債券的英文表達都是什么呀？
再說一下simple yield唄
這一點還是沒聽懂 麻煩老師能再講一下嗎 為什么這個本金是849.74？
老師再翻譯一下這頁的內(nèi)容唄
A typical feature of CLO is that the collateral portfolio is not finalized until after the transaction closes. While the collateral manager acquires most of the loans before the transaction closes, there is a subsequent ramp-up period when additional assets are added to the collateral pool. After this period, the manager may replace loans in the portfolio as long as the new asset meets the portfolio selection criteria.這里的 After this period,是指交易結(jié)束前還是結(jié)束后？按老師說的隨時調(diào)整資產(chǎn)池，那么交易結(jié)束的概念是指整個ABS到期嗎？
你好老師， 有關(guān)duration有一個maturity effect即期限越長，duration越大. duration的概念是債券價格對利率波動的敏感性，那么期限越長的債券，他對利率波動的敏感性越大嗎？這是為什么呢？請問可以用現(xiàn)實中的例子佐證嗎？謝謝
還是不太理解這個概念， 我理解 make-whole call bond 發(fā)生在利率下降環(huán)境中 上市公司call回債券 價格往往是高于fixed call price 為什么要用這種形式的債券呢？ 視頻說是在收購重組中使用的多 為什么呢？
當(dāng)MD是3時，y變動1%，價格變動是3%，還是3倍？老師說3倍
想問下vanilla bond/amortized bond與平價/折價/溢價債券之間的關(guān)系。 折價可以是vanilla嗎
想問問什么是payment-in-kind
想請問一下計算current yield那個公式的分母bound price用的是什么價格？是平均價嗎？
老師你好，可以再講一下選項A嗎，感覺A也沒毛病呀，
視頻里老師寫：折價債券Coupon Rate
程寶問答
金程問答