為什么PMT不加負(fù)號算出來是error？之前只說fv和pv符號必須相反，也沒要求PMT的符號啊
老師，所以subordinated bond一定是無抵押的嗎？不一定對吧，比如這道題
老師，第一問B選項(xiàng)說的是set up這對嗎？公司自己建立SPV嗎
老師，想問下Effective Duration 分析收益率曲線 平行移動(dòng)parallel shift 的線性敏感度；而Key Rate Duration 分析收益率曲線 非平行移動(dòng)non-parallel shift 的線性敏感度（一階導(dǎo)數(shù)）。Effective Convexity 分析收益率曲線 平行移動(dòng)parallel shift 的非線性敏感度（二階導(dǎo)數(shù)）對嗎？還有想問下如果對的話記住這個(gè)點(diǎn)的關(guān)鍵是什么
老師，那B選項(xiàng)除了產(chǎn)生的利息還有CDOmanager買賣資產(chǎn)賺的資本利得，那想問下與講義里寫的CDO single recourse nature沖突嗎
老師，這里講的call price就是call option value嗎？Value of callable bonds = value of identical pure (non-callable) bonds - call option value這個(gè)公式怎么用呢，沒太明白，能舉個(gè)例子嗎
老師，那為啥這道題目的t表示的就是時(shí)間而不是期數(shù)
老師，這里的8%+80%*20%我無法理解，老師講的是如果hurdle rate 8%，激勵(lì)費(fèi)率20%，收益率20%，要先把收益率中的8%給LP，然后GP拿到和LP 8：2的收益率，最后在剩下的10%中仍然按照8：2分成，這對嗎？關(guān)鍵是第二步計(jì)算的邏輯是什么？
PPT一直在晃來晃去 都看不清在講什么
怎么知道是用倒數(shù)第二個(gè)和第二個(gè)數(shù)代替
為啥是-c0
turning point轉(zhuǎn)折點(diǎn)具體指的是那幾個(gè)點(diǎn)？謝謝老師
請問可以用王老師在數(shù)量強(qiáng)化里講的方法講一下這個(gè)題嗎
b選項(xiàng)后半段 為什么這段看跌期權(quán)的英文描述相當(dāng)于max（0,D-Vt）
計(jì)算實(shí)際匯率的變化率的公式，會在考試中出現(xiàn)嗎？如果出現(xiàn)的話，我可否先計(jì)算出based year的實(shí)際匯率的值，然后再算出變化期的實(shí)際匯率的值，然后用變化期的值-based year的值，再處于based year的值，得到實(shí)際匯率的變化率的的 值？
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