講義里這塊內(nèi)容只有備抵賬戶概念一句話 是不是考點(diǎn) 還是后面會具體講
這個(gè)地方按照老師的描述股東不應(yīng)該是long call嗎，公司賺得越多，股東拿到的越多，如果虧損也不用拿錢償還債權(quán)人，這不是典型的long call嗎，為什么是long put
美式看漲期權(quán)的intrinsic value不就等于St-X嗎，現(xiàn)在兩者相等，那intrinsic value不就等于0了？
Long forward replication和Risk-free trade replication的區(qū)別是什么
這道題目中使用金融計(jì)算器計(jì)算時(shí)，取n＝60，pv＝3750000，1/y＝0.004，fv＝0，計(jì)算得出pmt結(jié)果為-62576，和題目中正確答案a不同，不知道是什么原因
第三題的答案意思是說，我們不知道三個(gè)月之后的所有現(xiàn)金流，所以無法通過第六個(gè)月的虧損判斷第三個(gè)月時(shí)的Swap value但是題目也說了是MTM,也就是逐日盯市制度，那為什么不能像期貨一樣在每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)都能確定他現(xiàn)在的價(jià)值？如果不能那為什么還要叫MTM？
可以說一下這個(gè)題干和選項(xiàng)的全部翻譯嗎？
老師， 為什么TIPS對應(yīng)的是real rate，而其他的對應(yīng)的是nominal rate？這個(gè)公式：r名義=r實(shí)際+inflation表示的應(yīng)該是實(shí)際利率沒有考慮通貨膨脹吧，那TIPS不是考慮了通脹嗎？CPI上升本金就跟著上升，那為什么還會是實(shí)際利率呢，沒明白
老師，這一頁的最后一句，考試會怎么考呢？我計(jì)算出的variation margin是-2.9725，那么她會問這個(gè)2.886這個(gè)數(shù)字嗎
老師，左下角這個(gè)地方如果bond price如果價(jià)值上升,A是不是面臨credit risk或者default risk？這個(gè)說的都是對手可能會違約，所以我面臨信用違約風(fēng)險(xiǎn)，是這樣理解的嗎
為什么long FRA是支固定收浮動(dòng)？支固定我理解，收浮動(dòng)是為什么？同樣的為什么shortFRA是支浮動(dòng)
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麻煩給我發(fā)一下講義
沒聽懂，什么200萬？怎么平攤
在這里的時(shí)候說收益是馬上實(shí)現(xiàn)的，但是講題的時(shí)候又說收益是unrealized,到底是不是實(shí)現(xiàn)的？這不是前后矛盾嗎？
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