請問effective duration 是不是屬于curve duration？這兩者都是衡量benchmark curve 的平行移動？ 如果是非平行移動，應(yīng)該用key rate duration
現(xiàn)金流確定的債券用modified duration還是Mac.duration?
零息債的，Mac.duration除1+期間利率計算修正久期，Mac.duration分母上除的期間利率是年化的嗎？
為什么半年計息，年化久期是÷2
如果是1y3y的forward rate，也是指的年利率嗎，那是不是在算1y3y的時候要(1+s1)(1+1y3y)的三次方=(1+s4)的四次方這么算
為什么這題不選portfolio3?
老師，所以subordinated bond一定是無抵押的嗎？不一定對吧，比如這道題
老師，第一問B選項說的是set up這對嗎？公司自己建立SPV嗎
老師，想問下Effective Duration 分析收益率曲線 平行移動parallel shift 的線性敏感度；而Key Rate Duration 分析收益率曲線 非平行移動non-parallel shift 的線性敏感度（一階導(dǎo)數(shù)）。Effective Convexity 分析收益率曲線 平行移動parallel shift 的非線性敏感度（二階導(dǎo)數(shù)）對嗎？還有想問下如果對的話記住這個點(diǎn)的關(guān)鍵是什么
老師，那B選項除了產(chǎn)生的利息還有CDOmanager買賣資產(chǎn)賺的資本利得，那想問下與講義里寫的CDO single recourse nature沖突嗎
老師，這里講的call price就是call option value嗎？Value of callable bonds = value of identical pure (non-callable) bonds - call option value這個公式怎么用呢，沒太明白，能舉個例子嗎
老師，那為啥這道題目的t表示的就是時間而不是期數(shù)
老師， 為什么TIPS對應(yīng)的是real rate，而其他的對應(yīng)的是nominal rate？這個公式：r名義=r實(shí)際+inflation表示的應(yīng)該是實(shí)際利率沒有考慮通貨膨脹吧，那TIPS不是考慮了通脹嗎？CPI上升本金就跟著上升，那為什么還會是實(shí)際利率呢，沒明白
老師，這一頁的最后一句，考試會怎么考呢？我計算出的variation margin是-2.9725，那么她會問這個2.886這個數(shù)字嗎
老師，左下角這個地方如果bond price如果價值上升,A是不是面臨credit risk或者default risk？這個說的都是對手可能會違約，所以我面臨信用違約風(fēng)險，是這樣理解的嗎
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